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    목차
    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. GARCH(GARCH모델)의 개념

    Ⅲ. GARCH(GARCH모델)의 연구배경

    Ⅳ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 필요성

    Ⅴ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 분석방법

    Ⅵ. GARCH-M(GARCH-M모델)의 적용

    Ⅶ. 결론

    참고문헌

    본문내용
    Ⅰ. 서론
    70년대 중반부터 CCAPM(Consumption-based CAPM) 등에서 보듯이 거래가 다기간에 걸쳐 연속적으로 행해지며 투자기회집합이 일정한 형태의 분포에 따라 변한다고 가정을 하고 있다. 그리고 이러한 이론들은 엄격한 가정들로 인하여 그 가정의 현실성 여부에 분석의 중점을 두고 있다.
    그러나 이론의 가치는 그 가정의 현실성 여부가 아닌 현실에 대한 설명능력에 있다. 어느 특정이론의 가정과 관련하여 중요한 문제는 그 가정이 얼마나 현실적이냐 하는 것이 아니다. 왜냐하면 이론의 가정들이란 결코 현실적일 수 없기 때문이다. 문제는 그 이론이 목적하는 바를 얼마나 그에 가깝게 설명할 수 있느냐에 있으며 이는 그 이론이 현실적으로 작용하는지, 그럼으로써 미래의 상황을 충분히 정확하게 예측할 수 있는 지를 검증함으로써 가능하다.
    이와 같이 70년대 후반부터 이러한 모형들이 안고 있는 정규성, 동분산성, 균형시장, 완전시장, 동질적 예측 등 엄격한 가정으로 인한 현실과의 괴리를 제거하기 위한 연구들이 다각적으로 모색되었다. 여기에 1976년 발표된 Box Jekins 모형과 80년 Sim의 Vector 자기회귀모형 등 시계열 통계분석 방법의 급진적 발달은 예측을 위한 유용한 도구가 되었다. 이러한 시계열 방법에 의한 조건부 이분산을 가정하여 자산의 가격을 예측하는 새로운 모형인 ARCH모형을 Engel이 제시하는 성과를 거두기도 하였다. 이후 더욱더 정교하게 발전되어 온 통계적 방법과 컴퓨터 발달에 따른 각종 통계 Package의 개발 등에 힘입어 시계열 방법을 중심으로한 실증분석은 보편화 되기 시작하였다.

    Ⅱ. GARCH(GARCH모델)의 개념
    대부분의 계량경제학(econometrics)적 모델들은 확률변수의 Mean 값을 예측하기 위한 목적을 갖고 있다. 그런데 GARCH 모델은 ARCH 모델을 일반화한 모델로서 종속변수의 변동성(Variance)을 예측하기 위한 목적을 갖고 있다. 보유중인 금융자산의 위험이나 Option의 가치를 이해하기 위해서는 변동성(volatility)을 예측할 필요가 있다. 이 모델은 다음과 같이 Mean equation 과 Variance equation 으로 구성되어 있다.

    참고문헌
    강병호·김석룡·이종연 / 재무관리론, 서울, 무역경영사, 1993
    김규한 / 환율변동(exchange rate volatility)이 우리나라의 무역에 미치는 영향, 금융경제연구 제47호, 한국은행 금융경제연구소, 1992
    박진근 / 환율경제학 이론과 검증, 박영사, 1997
    이우리·김기흥 / 환율의 가변성이 우리나라 국제무역에 미치는 효과분석: 유도형의 GARCH-M 모형의 추정, 경제학연구 제42집 제2호, 한국경제학회, 1994
    윤평식·김철중 / VAR(시장위험관리), 경문사
    황선영·김은주 / TAR-GARCH 모형을 이용한 국내 주가 자료 분석
    한국은행 / 환율변동의 이해와 대응, 1997