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레포트 > 경제경영계열
2013.07.31
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소개글

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Ⅰ. 개요

Ⅱ. 신용위험측정의 배경
1. 파산의 구조적 증가
2. 탈중개화(disintermediation)
3. 수익성 악화
4. 담보 가치의 감소 및 변동
5. 부외거래 파생상품의 증가
6. 기술의 발달
7. BIS의 위험에 기초한 자본요구량

Ⅲ. 신용위험측정의 모형
１. CreditMetricsTM
1) 기본원리
2) 한계점
２. CreditRisk+
1) 기본원리
2) CreditRisk+의 포트폴리오 신용위험 측정
3) 장점/단점

Ⅳ. 신용위험측정의 전통적 접근법
1. Expert Systems
2. Rating Systems
3. Credit Scoring Systems

Ⅴ. 신용위험측정의 현황

Ⅵ. 향후 신용위험측정의 대응방안

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 개요

신용위험은 일반적으로 자금 차입자(Borrower)나 채권 발행자(Issuer)가 계약상 자신의 채무를 이행하지 않거나 이행할 수 없는 위험(가능성 또는 확률)을 일컫는다. 이에 따라 신용위험 전가는 신용위험에 노출되어 있는 경제주체가 동 위험의 일부 또는 전부를 다양한 수단과 계약 등을 통해 제3자에게 이전 또는 부담시키는 제반 행위를 총칭한다고 할 수 있다. 동 거래에 따라 신용위험을 전가한 주체를 위험전가자(Risk Shedder) 또는 보장매입자(Protection Buyer), 신용위험을 수취한 자를 위험수취자(Risk Taker) 또는 보장매도자(Protection Seller)라고 한다.
이러한 정의에도 불구하고 실제에 있어 신용위험 전가거래는 신용위험만을 떼어 전가시키는 단순한 보험형태에서 아예 신용위험을 가지는 대출채권 등을 전부 인도하는 형태에 이르기까지 매우 광범위한 거래들을 포함하고 있어 이에 대한 구분과 분석이 어려운 것이 보통이다.

≪ … 중 략 … ≫

Ⅱ. 신용위험측정의 배경

1. 파산의 구조적 증가

최근의 불경기는 이전과는 달리 많은 나라에서 파산의 급증을 가져왔다. 이러한 전 세계적인 파산의 구조적인 급증은 오늘날 정확한 신용위험 분석을 더욱 중요하게 만들었다.

2. 탈중개화(disintermediation)

자본시장의 발달로 많은 중소기업들이 자본시장에서의 자본조달이 용이해졌다. 따라서 금융기관을 통해 자금을 조달하는 기업들은 대부분 신용등급이 낮은 영세한 기업들이다.

3. 수익성 악화

2.에서 지적된 현상에도 불구하고, 특히 기업대출시장에서의 이자수익/스프레드가 줄어들었다.

참고문헌

◇ 김철중 외 1명(2002), 신용위험측정, 한국금융연수원 출판팀
◇ 남재우(2005), 기업신용위험 측정에 관한 연구, 국민연금공단
◇ 이준희(1999), 신용위험 측정에 대한 소고, 한국수출입은행
◇ 이군희(2004), 소매여신 신용위험 측정의 현황과 과제, 한국은행
◇ 정완호 외 1명(2003), 기업 신용위험의 측정 : 채권수익률을 이용하여, 한국증권학회
◇ 허재영 외 1명(2008), 소매금융의 신용위험 측정과 관리방안, 여신금융협회

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