분야
hwpⅡ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의미
Ⅲ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의의
Ⅳ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 전제
Ⅴ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 기능
Ⅵ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 델타분석법
Ⅶ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 역사적 시뮬레이션분석법
Ⅷ. 향후 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 과제
Ⅸ. 결론
참고문헌
자산배분단계에서 위험관리를 하기 위해서는 먼저 자산군을 분류해야한다. 자산군을 분류한 뒤 이 자산군의 특성을 대표할 수 있는 지표를 설정하고 이에 대한 자료를 수집한다. 예를 들어 주식의 경우 현재까지 국민연금이 거래소 시장에만 투자하고 있으므로 KOSPI 지수를 주식을 대표하는 지표로 사용할 수 있다. 채권의 경우에는 채권시장 전체를 대표하는 지수를 사용할 수도 있고, 아니면 채권을 종별로 나누고 국민연금의 투자가능종목군(universe)에 맞는 A등급 이상에 한정된 지수를 만들어서 사용할 수도 있다. 현금성 자산의 경우에는 MMF 혹은 정기예금금리 등을 이용한 지표를 만들 수 있다.
자산배분 시 고려하는 분석기간은 대개 1년 이상이기 때문에 일반적으로 사용하는 자료의 관측빈도는 일별이 아니라 월별 이상이다. 자료분석 시 요구되는 자료의 관측빈도는 일반적으로 분석기간과 같은 수준의 것이어야 한다. 물론 자료의 획득이 힘들 경우에는 그와 가장 가까운 관측빈도의 자료를 사용할 수 있다. 자료 획득이 용이할 경우 연별 자료를 사용하는 것이 가장 좋겠지만, 우리나라 현실에서는 자본시장의 역사가 짧아서 수집이 용이한 자료가 많지 않다. 따라서 자산배분단계에서 위험측정에 사용하는 자료의 관측빈도는 월별이 될 것이다.
이상의 과정을 거쳐 자산군의 월별 지수를 이용한 자산배분단계의 위험관리를 할 수 있다. 이 단계에서 측정되는 위험은 장기 위험으로 RM에서 보았던 단기 위험과는 구별된다. 단기 위험의 경우에는 보유 포트폴리오의 세부 상 자산배분단계에서 위험관리를 하기 위해서는 먼저 자산군을 분류해야한다.
* 김창학 외 4명, 웹기반 리스크관리 시스템(CRAS) 구축 연구, 대한토목학회, 2002
* 박상용, 운영리스크 관리시스템에 관한 연구, 한양대학교, 2005
* 조재희, 국내은행의 효과적인 리스크관리시스템 운영방안, 예금보험공사, 2009
* 장동원, 금융기관의 통합적 리스크관리 시스템에 관한 연구, 전북대학교, 2000
* 한상일, 리스크 관리 : 신용리스크 관리 시스템 구축의 최근 동향, 한국금융연구원, 2004
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