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    목차
    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 신용리스크(신용위험)의 정의

    Ⅲ. 신용리스크(신용위험)의 등급

    Ⅳ. 신용리스크(신용위험)의 평점

    Ⅴ. 신용리스크(신용위험)의 공시지침

    Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 신용파생상품
    1. 신용스왑
    2. 신용옵션

    Ⅶ. 신용리스크(신용위험)의 관리방법
    1. 개인 신용리스크 관리의 1단계 : 차주의 신용도 지수 부여
    2. 개인 신용리스크 관리의 2단계 : 예상부도확률 산출
    3. 개인 신용리스크 관리의 3단계 : 예상 회수율 산출
    4. 개인 신용리스크 관리의 4단계 : 예상 손실률 산출

    Ⅷ. 향후 신용리스크(신용위험)의 대응 방안

    Ⅸ. 결론

    참고문헌
    본문내용
    Ⅰ. 서론

    국내 금융기관들의 과거 내부금리 결정방식은 운용자금의 만기 및 기타 특성에 관계없이 동일하게 과거의 조달자금 평균금리나 프라임레이트를 내부금리의 기준으로 하여왔다는 특징이 있다. 또한 국내 금융기관들의 경우 거래의 특성과 시장실세 한계비용을 반영한 미래지향적인 내부금리 결정방식이 정착되지 못하여 내부금리가 영업단위의 성과평가 등을 위한 운용자금의 비용지표로서 이용되는 데에는 한계가 있었다. 특히 장기성 대출이 단기성 자금에 의해 조달될 때 조달자금의 평균금리는 자금운용의 만기를 반영하지 못하여 실제 비용을 과소평가하게 된다.
    이러한 문제를 해결하기 위하여 금리위험관리책임소재 및 자금집중 단계에 따라 조달자금과 운용자금에 대해 각각 적절한 내부금리가 적용되어야 할 것이다. 사업부 또는 본지점간 적용되는 내부금리는 가급적 거래별 특성을 고려하여 기본 거래 단위별로 적용하는 것이 바람직한데, 이에는 기본 거래단위인 거래고객 또는 상품에 내재하고 있는 위험이나 만기를 고려하여 차별적으로 적용하는 만기대응(coterminus) 내부금리제도가 적합하다. 이 경우 개별자산의 특이성을 반영한 위험프리미엄과 만기별로 산출된 기간프리미엄을 단기 기준금리에 가산함으로써 내부금리를 계산하는 방식을 채택할 필요가 있다. 현실적으로 개별자산의 특이성을 반영한 위험프리미엄은 주로 기본 거래단위별로 지급능력 및 담보여력 등에 기초한 신용위험 뿐만 아니라 조기상환 가능성, 정책금융 여부, 거래고객의 중요성 등 기타 특성도 반영하여 내재위험을 측정하고 이에 기초하여 적정 가산프리미엄을 결정할 수 있어야 할 것이다.
    참고문헌
    김왕인(2007), 국내 재보험 산업의 신용리스크 측정법 연구, 한양대학교
    부기덕(1998), 신용리스크관리와 여신시스템의 개선, 대구은행
    신귀식 외 1명(2003), 신용리스크 관리와 신용파생상품, 예금보험공사
    이승우(2001), 신용리스크관리, 손해보험협회
    이석형(2008), 신용리스크 관리의 패러다임 컨버전스, 여신금융협회
    차경만 외 1명(1998), 신용리스크 관리를 통한 신용보증 효율화 증대방안, 신용보증기금