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분야
hwpⅡ. 금융리스크(금융위험)
Ⅲ. 도산리스크(도산위험)
Ⅳ. 시장리스크(시장위험)
1. 적용대상
2. 용어의 정의
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리스크 기준 자기자본
Ⅴ. 외환리스크(외환위험)
1. 외환리스크 관리 여부
2. 외환리스크관리 실시시기
3. 외환리스크관리 전담인원
4. 외환리스크 관리수단
5. 외환리스크 자문기관 활용
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)
1. 은행산업 리스크조기경보모델 개발
1) 국내 데이터 이용 모델(Domestic Data Model)
2) 국내외 데이터 이용 모델(Cross-Country Data Model)
2. 모델검증 및 활용계획
1) 모델검증 세미나개최
2) 모델 활용
3) IMF모델에 대한 적합성 검증
Ⅶ. 대재해리스크(대재해위험)
1. 대재해 리스크 채권의 개념
2. 대재해 리스크 채권의 성립
3. 대재해 리스크 채권의 유용성
참고문헌
경영진은 금리리스크를 제한.통제하기 위한 지침 및 절차를 수립하여야 한다.
- 동 지침 및 절차는 연결기준으로 금리리스크가 파악될 수 있도록 규정되어져야 함. 다만 자회사가 법적으로 명확히 구분되고 현금이동이 어렵게 되어 있으면 개별회사별로 분리되어 파악될 수 있도록 규정되어져야 함
- 또한 동 지침 및 절차에는 금리리스크관리에 대해 책임을 질부서 또는 직원이 명확히 규정되고 취급가능한 금융상품 및 헷징전략 등도 포함되어 있어야 함
- 아울러 은행이 수용가능한 금리리스크 수준도 명확히 설정되어 있어야 함(필요에 따라서는 특정 금융상품, 포트폴리오 및 업무활동별로 보다 구체적인 한도가 설정될 수도 있음)
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
금융리스크를 측정하고 관리하는 것은 금융기관과 기업뿐만 아니라 국가적으로 중요한 과제임을 부인할 수 없을 것이다. 더욱이 IMF경제위기 이후 최대의 話頭는 ‘위험관리’로서 많은 사람들의 관심이 집중되고 있다. 위험한 상황이 실제로 닥치기 전에 그것을 미리 예측하고 대비하기 위해서는 위험의 크기와 발생빈도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
자산의 위험정도는 해당 자산가격의 변동성(volatility)으로 파악된다. 많은 사람들이 변동성의 크기를 자산가격분포에서의 분산(또는 표준편차)의 크기로 간주하고 있고 이른바 -rule에 의해 기간에 따른 변동성의 크기를 조정해서 사용하고 있다.
김재인(2012) / 금융리스크 관리, 다산출판사
김희호(2009) / 외환 리스크 프리미엄의 측정오차, 한국국제경제학회
박민우(1999) / 은행 도산에 관한 연구, 인하대학교
신덕순(1999) / 국내은행의 금리리스크 관리 개선 방안에 관한 연구, 연세대학교
조응규(2004) / 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회
