HOME > 사회과학 > 경제학 > 이화여자대학교 국제지역연구소(구 이화여자대학교 국제통상협력연구소) > International Studies Review
The Joint Dynamics of Stock and Bond Risk-Returns in Japan
분야 사회과학 > 경제학
저자 ( Chang Min Lee ) , ( Hyoung Goo Kang )
발행기관 이화여자대학교 국제지역연구소(구 이화여자대학교 국제통상협력연구소)
간행물정보 International Studies Review 2010년, 제11권 제2호, 93~100쪽(총8쪽)
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영문초록
We examine the joint dynamics of stocks and bonds in the Japanese market by computing the prices of risks and their relationship in stock and bond factors. We deconstruct market factors into industry factors and incorporate bond factors such as the level, slope, and curvature of yield curves. This paper contributes to the literature by identifying the risk-return relationship in Japanese financial market and explaining the cross-sectional variations of stock returns in consideration of the bond market, and illustrating the importance of macro information in stock returns. Our approach and results provide practical implications to hedge fund managers, mutual fund managers, and basket traders.
 
 
Stock Bond Joint Dynamics, Japanese Stock Market, Risk Return Tradeoff, Stock Risk Factors, Bond Risk Factors
 
 
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