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Uniform Ergodicity of an Exponential Continuous Time GARCH (p, q) Model
분야 자연과학 > 통계학
저자 ( Oesook Lee )
발행기관 한국통계학회
간행물정보 CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 2012년, 제19권 제5호, 639~646쪽(총8쪽)
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영문초록
The exponential continuous time GARCH (p, q) model for financial assets suggested by Haug and Czado (2007) is considered, where the log volatility process is driven by a general L´evy process and the price process is then obtained by using the same L´evy process as driving noise. Uniform ergodicity and B-mixing property of the log volatility process is obtained by adopting an extended generator and drift condition.
 
 
Exponential continuous time GARCH, p, q, model, stationarity, uniform ergodicity, A-mixing, B-mixing
 
 
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