정규혼합모형에서 EM알고리즘의 속도향상을 위한 연구

분야: 자연과학 > 통계학
저자: 이재영 ( Jae Young Lee ) , 서병태 ( Byung Tae Seo )
발행기관: 성균관대학교 응용통계연구소
간행물정보: 통계연구 2011년, 제18권 35~50페이지(총16페이지)
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국문초록

EM 알고리즘은 혼합분포의 모수를 추정하기 위한 하나의 수치적인 방법으로 많이 사용되어졌다. 그러나 일반적으로 EM 알고리즘은 안정적인 반면에 수렴속도가 늦은 단점을 가지고 있다. 이런 문제를 해결하고자 이 논문에서는 각 component를 순차적으로 추정하는 CEMM 알고리즘을 소개하고 이를 기반으로 새로운 알고리즘(New CEMM)을 제안하여 EM 알고리즘의 속도를 높이고자 한다. 마지막 모의실험에서는 새로운 알고리즘과 기존 알고리즘의 효율을 비교하고자 한다.

영문초록

The EM Algorithm has been widely used to estimate the parameters on finite mixture models. However, the EM is painfully slow though it is very stable algorithm. In this paper, we review the CEMM method which updates each component`s parameter sequentially and propose a new type of CEMM to speed up the convergence rate. The performance of the proposed method is also presented with some simulation experiments.

#혼합모형 # EM 알고리즘 # CEMM 알고리즘 # New CEMM # Mixture model # EM algorithm # CEMM # New CEMM

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