General Research ; Bayesian Multiple Change-Point Estimation of Multivariate Mean Vectors for Small Data
분야
자연과학 > 통계학
저자
( Soo Young Cheon ) , ( Wenxing Yu )
발행기관
한국통계학회
간행물정보
응용통계연구 2012년, 제25권 제6호, 999~1008페이지(총10페이지)
파일형식
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    A Bayesian multiple change-point model for small data is proposed for multivariate means and is an extension of the univariate case of Cheon and Yu (2012). The proposed model requires data from a multivariate noncentral t-distribution and conjugate priors for the distributional parameters. We apply the Metropolis-Hastings-within-Gibbs Sampling algorithm to the proposed model to detecte multiple change-points. The performance of our proposed algorithm has been investigated on simulated and real dataset, Hanwoo fat content bivariate data.
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