An Improvement of the James-Stein Estimator with Some Shrinkage Points using the Stein Variance Estimator
분야
자연과학 > 통계학
저자
( Ki Won Lee ) , ( Hoh Yoo Baek )
발행기관
한국통계학회
간행물정보
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 2013년, 제20권 제4호, 329~337페이지(총9페이지)
파일형식
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    영문초록
    Consider a p-variate(p ≥ 3) normal distribution with mean and covariance matrix Σ = 2I p for any unknown scalar 2. In this paper we improve the James-Stein estimator of in cases of shrinking toward some vectors using the Stein variance estimator. It is also shown that this domination does not hold for the positive part versions of these estimators.
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