Skewness of Gaussian Mixture Absolute Value GARCH(1, 1) Model
분야
자연과학 > 통계학
저자
( Tae Wook Lee )
발행기관
한국통계학회
간행물정보
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 2013년, 제20권 제5호, 395~404페이지(총10페이지)
파일형식
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    This paper studies the skewness of the absolute value GARCH(1, 1) models with Gaussian mixture innovations (Gaussian mixture AVGARCH(1, 1) models). The maximum estimated-likelihood estimator (MELE) employed (a two- step estimation method in order to estimate the skewness of Gaussian mixture AVGARCH(1, 1) models. Through the real data analysis, the adequacy of adopting Gaussian mixture innovations is exhibited in reflecting the skewness of two major Korean stock indices.
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