Functional central limit theorems for ARCH(∞) models
분야
자연과학 > 통계학
저자
( Seunghee Choi ) , ( Oesook Lee )
발행기관
한국통계학회
간행물정보
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 2017년, 제24권 제5호, 443~455쪽(총13쪽)
파일형식
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    영문초록
    In this paper, we study ARCH(∞) models with either geometrically decaying coefficients or hyperbolically decaying coefficients. Most popular autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH)-type models such as various modified generalized ARCH (GARCH) (p, q), fractionally integrated GARCH (FIGARCH), and hyperbolic GARCH (HYGARCH). can be expressed as one of these cases. Sufficient conditions for L2-near-epoch dependent (NED) property to hold are established and the functional central limit theorems for ARCH(∞) models are proved.
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