금융복합기업집단 감독법의 그룹위험 측정에 대한 고찰

오태록  한국금융연구원, 주간금융브리프 [2021] 제30권 제5호, 3~11페이지(총9페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

우리나라 국민연금의 세대 간 형평성 현황과 적립방식 연금 활용 방안

박종상  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제6호, 1~55페이지(총55페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

Digital Technology and Financial Innovation : A Literature Survey

( Thorsten Beck )  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제5호, 1~52페이지(총52페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

TAG financial innovation, fintech, bigtech, big data, future of banking

Market Structure, Regulation and the Fintech Revolution

( Antonio Fatas )  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제4호, 1~66페이지(총66페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

Inner Workings of Collateral-based Stablecoins and Its Implications

( Gongpil Choi )  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제3호, 1~55페이지(총55페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

TAG blockchain, collateral, cryptocurrency, stablecoin

Cross-border Collateral Constraints in Asia and Its Implications

( Gongpil Choi )  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제2호, 1~64페이지(총64페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

TAG Bond market, Collateral, Repo, Financial Stability

Toward a Central Bank Collateral Framework for ABMI

( Gongpil Choi )  한국금융연구원, KIF working paper [2021] 제2021권 제1호, 1~83페이지(총83페이지)

□ 금융복합기업집단(financial conglomerates, FC) 감독에 관한 법률(FC감독법)이 제정됨에 따라 FC는 앞으로 그룹위험의 크기만큼 자기자본을 추가로 확보해야 함. ○ 그룹위험은 동일 기업집단(그룹)에 속한 금융회사의 개별 위험 외에 그룹 차원에서 추가로 발생 가능한 위험을 의미함. ○ 현행 감독방안은 그룹위험을 계열사 위험, 계열사 간 상호연계성, 내부통제와 위험관리에 대한 정량ㆍ정성적 지표를 점수화하여 합산하는 방식으로 평가함. □ 그룹위험의 측정 방안 역시 시의적절하게 준비 중인 가운데, 중장기적으로는 다음과 같은 보완을 통해 더욱 발전시킬 여지가 있을 것으로 보임. □ 첫째, 그룹위험을 계열사 간 위험 전이 조건, 필요자본의 개념, 부실화 진행 방향, 외부 금융충격 가정 등에 따라 세분화하여 측정할 필요...

TAG ASEAN+3, Collateral, Financial Stability, Repurchase Agreement

공모·상장리츠 M&A 자금조달방식 결정요인과 관련 제도 개선방안 연구 - 아태지역 상장리츠 실증분석 -

신용상  한국금융연구원, KIF 연구보고서 [2021] 제2021권 제2호, 1~106페이지(총106페이지)

Ⅰ. 서 론 ▣ 지난 20년 동안 아시아태평양지역(이후 아태지역)의 리츠(REITs)시장은 리츠의 수, 자산규모 및 시장가치 측면에서 괄목한 성장세를 시현함. ㆍ2020년 10월말 기준, 아태지역에서 미국을 제외한 가장 큰 규모의 리츠시장을 가진 국가는 일본이며 호주, 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음. ㆍ이상의 세 국가의 리츠시장의 특징은 사모 중심으로 발달한 우리나라의 리츠시장과 달리 주로 공모상장을 통해 발전하였으며, 2020년 10월말 기준 시가총액이 3,4787억 달러에 달하는 143개의 공모상장리츠(publicly-listed REITs)를 보유 중임. ▣ 아태지역 리츠시장의 빠른 성장이 가능했던 것은 동 시장 내 리츠들 간에 적극적인 인수합병(이하 M&A)이 가능했기 때문이며, 향후 동지역 리츠시장의 지속적 성장을 위해서는 규모 ...

신간안내 - BigTech의 금융서비스 확대에 따른 주요 이슈와 정책적 논의

구본성  한국금융연구원, 주간금융브리프 [2021] 제30권 제4호, 39~41페이지(총3페이지)

Ⅰ. 서 론 ▣ 지난 20년 동안 아시아태평양지역(이후 아태지역)의 리츠(REITs)시장은 리츠의 수, 자산규모 및 시장가치 측면에서 괄목한 성장세를 시현함. ㆍ2020년 10월말 기준, 아태지역에서 미국을 제외한 가장 큰 규모의 리츠시장을 가진 국가는 일본이며 호주, 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음. ㆍ이상의 세 국가의 리츠시장의 특징은 사모 중심으로 발달한 우리나라의 리츠시장과 달리 주로 공모상장을 통해 발전하였으며, 2020년 10월말 기준 시가총액이 3,4787억 달러에 달하는 143개의 공모상장리츠(publicly-listed REITs)를 보유 중임. ▣ 아태지역 리츠시장의 빠른 성장이 가능했던 것은 동 시장 내 리츠들 간에 적극적인 인수합병(이하 M&A)이 가능했기 때문이며, 향후 동지역 리츠시장의 지속적 성장을 위해서는 규모 ...

신간안내 - 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 금융투자업 -코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로-

송민규 , 연태훈  한국금융연구원, 주간금융브리프 [2021] 제30권 제4호, 37~38페이지(총2페이지)

Ⅰ. 서 론 ▣ 지난 20년 동안 아시아태평양지역(이후 아태지역)의 리츠(REITs)시장은 리츠의 수, 자산규모 및 시장가치 측면에서 괄목한 성장세를 시현함. ㆍ2020년 10월말 기준, 아태지역에서 미국을 제외한 가장 큰 규모의 리츠시장을 가진 국가는 일본이며 호주, 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음. ㆍ이상의 세 국가의 리츠시장의 특징은 사모 중심으로 발달한 우리나라의 리츠시장과 달리 주로 공모상장을 통해 발전하였으며, 2020년 10월말 기준 시가총액이 3,4787억 달러에 달하는 143개의 공모상장리츠(publicly-listed REITs)를 보유 중임. ▣ 아태지역 리츠시장의 빠른 성장이 가능했던 것은 동 시장 내 리츠들 간에 적극적인 인수합병(이하 M&A)이 가능했기 때문이며, 향후 동지역 리츠시장의 지속적 성장을 위해서는 규모 ...

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