![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-1](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0001.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-2](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0002.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-3](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0003.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-4](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0004.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-5](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0005.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-6](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0006.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-7](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0007.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-8](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0008.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-9](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0009.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-10](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0010.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-11](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0011.gif)
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![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-13](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0013.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-14](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0014.gif)
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![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-16](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0016.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-17](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0017.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-18](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0018.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-19](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0019.gif)
![[금융학] 금융기관의 운영리스크 관리(영문)-20](http://images.happyhaksul.com/thumb/598/597804-0020.gif)
분야
pptxⅠ. The Background adopted VaR
MAIN SUBJECT
Ⅰ. Types of Risk
Ⅱ. The Definition of VaR
Ⅲ. Interpretation of VaR
Ⅳ. How to measure VaR
1) Determination by Simulation
① Historical Simulation
② Monte Carlo Simulation
2) Determination by Model
① Analytical Variance-Covariance
(DELTA-NORMAL)
Ⅴ. Annual Reports of KB Bank
CONCLUTION
Ⅰ. The Limitation of VaR and improvement
Value at Risk (VaR)
Maximum loss not exceeded with a given
probability defined as the confidence level,
over a given period of time.
III. Interpretation of VaR
The Question Being Asked in VaR
“What loss level is such that we are X %
confident it will not be exceeded
in N business days?”
Confidence Level
Probability that Portfolio Price is in Certain Range
When Confidence Level rises up,
VaR also rises up!
