![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-1](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0001.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-2](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0002.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-3](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0003.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-4](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0004.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-5](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0005.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-6](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0006.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-7](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0007.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-8](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0008.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-9](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0009.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-10](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0010.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-11](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0011.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-12](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0012.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-13](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0013.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-14](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0014.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-15](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0015.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-16](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0016.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-17](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0017.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-18](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0018.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-19](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0019.gif)
![[재무관리] Portfolio 효과분석, 수익률에 대한 성과분석-20](http://images.happyhaksul.com/thumb/602/601100-0020.gif)
분야
hwp1. Portfolio 효과분석
2. 베타추정지
2-1. 체계적 위험 베타
2-2. 20개 기업의 개별 베타추정치
3. 베타값 및 수익률을 이용한 CAPM 실증분석
4. 수익률에 대한 성과분석
4-1. 포트폴리오 구성 주식의 개별 5월 수익률
4-2. 위험보상률
4-3. 실증분석
- 또한 기대했던 바와 같이 주식을 10개 이상 섞으면 처음 위험으로부터 70%가량(0.0148*0.3 ≓ 0.004)이 사라짐도 확인 할 수 있었다.
2. 선택한 20개 주식의 베타추정치를 구하시오.
2-1. 체계적 위험 베타(beta : )란?
· 시장포트폴리오는 완전 분산되어 더 이상의 분산 가능한 위험이 존재하지 않는 포트폴리오이다. 그렇기 때문에 시장포트폴리오를 구성하고 있는 개별포트폴리오에서 위험의 의미를 가지는 것은 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험이다. 그리고 이러한 제거되지 않는 위험을 그 주식의 체계적 위험(systematic risk) 또는 시장위험(market risk)라고 한다. 그리고 이러한 체계적 위험을 베타(beta : )로 나타낸다.
