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레포트 > 경제경영계열

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레포트 > 경제경영계열
2013.08.06
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Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR측정
1. VAR 추정 모형
1) 분산 공분산 방법(Variance-covariance method)
2) 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)
2. VAR 모형의 추정

Ⅱ. 측정과 자본비용측정
1. 평균자본비용의 개념
2. 타인자본이자율의 측정
3. 자기자본비용의 측정
4. 자본구성비율의 측정

Ⅲ. 측정과 부담비용측정
1. Two-Limit Tobit 모형
2. Ordered Probit 모형

Ⅳ. 측정과 수익성측정

Ⅴ. 측정과 신용리스크측정
1. CreditMetricsTM의 신용리스크 측정과정
1) 1단계
2) 2단계
3) 3단계
2. 신용리스크 노출액 추정(1단계)
3. 신용등급변화에 따른 가치의 변동성 측정(2단계)
1) 신용등급 변동확률 추정(transition matrix)
2) 신용등급 변화에 따른 개별자산 가치변화 추정

Ⅵ. 측정과 자산사용가치측정

Ⅶ. 측정과 총요소생산성측정

Ⅷ. 측정과 사업전략측정
1. 재무적 시각
1) 성장단계의 재무적 목표
2) 유지단계의 재무적 목표
3) 수확단계의 사업에 대한 재무적 목표
2. 고객 시각
3. 내부 비즈니스 프로세스 시각
1) 고객 욕구의 파악
2) 고객 욕구의 만족

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR측정

1. VAR 추정 모형

VAR 측정치는 일정기간 동안에 특정 포트폴리오를 보유할 경우 발생하는 손실에 대한 확률적 수치이다. 따라서 향후 일정기간 후의 포트폴리오의 분포로부터 측정된다. 즉 t시점의 VAR 추정치를 다음과 같이 표기하면,

var sub m,t(k, α)　　　　　α
∫　□f m,t (x) dx = ───────
　　　　　　　　　　　　　100

는 t기에 이용 가능한 정보로 m 모형을 이용해 추정된 (t+k)기 포트폴리오 분포의 왼쪽 꼬리부분의%에 해당하는 추정치이다. 감독기관에서 사용하는 99% 신뢰수준에서 2주일 VARm,t (10,1)이라면 로 표기된다.
이러한 VAR모형을 추정하는 방법으로는 분산-공분산 방법, 역사적 시뮬레이션법, 몬테카를로 시뮬레이션법등이 널리 알려져 있다. 본 연구에서는 분산-공분산 방법, 역사적 시뮬레이션법을 사용하기로 한다.

≪ … 중 략 … ≫

Ⅱ. 측정과 자본비용측정

1. 평균자본비용의 개념

제4장의 2-(1)절에서 제안한 바와 같이, 기업이 단일의 사업부문을 운영하는 경우에는 기업 전체의 평균자본비용이 유․무형자산의 자본비용에 대한 합리적 추정치가 될 수 있다. 기업의 평균자본비용(weighted average cost of capital, “RA”)은 기업이 보유하고 있는 자산 전체에 대한 평균적 자본비용으로서 다음과 같이 정의된다.

참고문헌

1. 김은영, 사업전략과 공급사슬유형이 기업성과측정에 미치는 영향, 이화여자대학교, 2003
2. 심성식, VaR를 이용한 위험관리시스템 설계에 관한 연구, 국민대학교, 1999
3. 오창수, 리스크를 고려한 생보상품의 수익성 측정에 관한 연구, 한국계리학회, 2009
4. 이승환, 주가와 재무구조 정보를 이용한 기업부문 신용리스크 측정, 한국증권학회, 2010
5. 이태희 외 1명, 통신시장의 총요소생산성증가율 측정에 관한 분석, 정보통신정책학회, 2011
6. 정현정, 우리나라 기업의 자본비용측정에 관한 실증적 연구, 서강대학교, 1987

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