[위험관리론] 신용위험의 개념, 발생요인, 측정방법

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소개글
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본문내용
Ⅰ. 신용위험의 개념
신용위험이란 금융거래의 상대방이 계약에 명시된 의무의 이행에 대한 요구를 충족시키지 못할 위험이다.

1. 신용위험의 종류
① 금융기관이 부담하는 신용위험은 일반적으로 대출을 제공받은 상대방이 대출계약에 명시된 조건에 따라 이자 및 원금의 상환의무를 이행하지 못할 가능성.
→ 대차거래 및 지급보증만을 대상
② 제 3자간의 계약에 특정 당사자의 의무이행을 금융기관이 보증하는 신용제고(credit enhancement) 서비스를 제공한 경우에는 이 제 3자간의 계약에 대한 의무가 이행되지 않는 가능성.
→ 거래상대방위험(counter-party risk)

※ 금융기관이 취급하는 상품의 종류에 따른 종류
① 대출 및 지급보증 : 국가나 유수한 금융기관의 보증이 없는 기업 및 개인에 대한 대출 및 지급보증
② 채권 : 국가나 유수한 금융기관의 보증이 없는 기업 및 단체가 발행한 채권.
③ 파생금융상품
⒜ 거래상대방은 신용위험이 없으나 기초자산에 신용위험이 있는 경우
⒝ 기초자산의 신용위험은 없으나 거래상대방의 신용위험이 있는 경우
⒞ 거래상대방과 기초자산 모두가 신용위험을 포함하고 있는 경우
참고문헌
김규형, 신용위험의 측정과 관리, 한국금융공학 컨설팅, 2000
조길연, 개인 신용 평가=credit bureau, 꿈엔틀, 2003
Elizabeth Mays, 신용위험 평가모형, 넥스트웨이스, 2001
http://www.seri.org
http://www.bok.or.kr