Ⅰ. 개요
공적분분석는 개별 시계열이 단위근을 가지고 있더라도 이들 시계열간에 가성적관계가 성립하지 않을 조건을 찾게 함으로써 회귀분석의 결과가 의미를 갖게 할 수 있다는 데 그 의의를 찾을 수 있다. Granger & Engle(1987)에 의하면 공적분의 개념은 다음과 같이 정의 된다. 다음과 같은 조건을 만
Ⅰ. 개요
우리나라는 증권규제·감독에 관하여 재무부장관을 최고 정점으로 하여 중간감독기관인 증권관리위원회 및 증권감독원이 공적 규제를 담당하고 한국증권거래소 및 한국증권업협회가 자율규제의 역할을 수행하고 있는데, 이러한 감독체제는 증관위와 감독원이 제7차 증권거래법 개정(76.12.2
저희는 공적분 - 벡터오차수정모형(VECM)을 사용하여 1980년 1분기부터 2002년 4분기까지의 92개의 분기별 임금과 노동생산성 자료를 토대로, 임금과 생산성간의 관계에 대해서 살펴보았습니다.
정용균(1995)에 따르면 지금까지 우리나라에서 관찰된 임금과 공적분 관계를 갖는 변수들은 생산성 외에도 소
환율과 주요 거시경제변수들간의 관계를 설명하는 각종 환율결정모형들이 1970년대 초반이후의 변동환율제도하에서 주요 국가들간의 환율변동을 제대로 설명하지 못한다는 Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 발표된 이후 많은 관심이 환율의 변동을 적절히 설명할 수 있는 경제모형을 찾아내는 데에 집중
1. 가설 검정 과정
가설 검정을 위해서는 먼저 가설을 세워야 하는데, 모집단의 특성에 관하여 서술한 것을 귀무가설(H0)라고 하고, 귀무가설이 타당하지 못할 경우의 가설을 대립가설(H1)이라 한다. 쉽게 봐서 등호가 붙는 부분을 귀무가설로 세운다고 보면 된다. OLS를 이용한 회귀분석에서는 ‘변수간