1. 자기상관 검정
가. 분석에 이용할 통계자료
나. 추정할 회귀모형
1) 1차 자기상관
2) 모형
다. 추정결과 및 가설검정 결과
귀무가설
모형에 1차 자기상관이 존재하지 않는다.
대립가설
모형에 1차 자기상관이 존재한다
검정통계량
Durbin-Watson
검정결과
0 양의 자기 상관 존
이자율은 실물시장과 금융시장에서 매우 중요한 경제변수로서 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급이 일치되는 수준에서 균형이자율이 달성된다. 특히, 이자율은 어느 한 시장에서 독점적으로 결정되는 것이 아니라 일반균형이론의 입장에서 경제내의 모든 시장들이 상호작용 하여 결정되는 거시경제
검정(Granger Causality Test)
Varimax로 회전된 주성분 분석결과의 로딩에 따라 변수의 중요도를 판단하여 VAR분석에 참고할 수도 있다. 하지만 PCA는 변수들 축소를 위해 어떤 요인에 묶을 때 쓰이며 본래의 목적이 변수들 간의 중요도를 판단하는 것은 아니기 때문에 그레인저 인과검정을 통해 변수의 순
단위
코스피200 x 10만원
결제월
최근 연속 3개월 및 3월, 6월, 9월, 12월
행사가격
설 정
- 각 결제월의 최초 상장시 행사가격 설정방법
1) 최근 3개월 : 2.5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 6개, OTM 6개
2) 최원월(분기물) : 5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 3개, OTM 3개
- 지수 변동에 따라 항상 ATM 기준으로 상하 6
Ⅱ. 연구구조
1. 배경이 되는 경제이론
가. 기존의 환율 결정 모형
환율은 다른 거시경제변수들과 긴밀한 상호 연관성을 유지하면서 변한다. 특히, 양국의 상대적 물가상승률과 상대적 금리의 변화는 환율의 변화와 매우 높은 상관관계를 가진다. 이들 간의 평가관계는 국제금융시장구조의 골격을