Ⅰ. 서 론
시뮬레이션은 현실과 유사한 환경을 만들고, 모의실험을 통해서 문제를 해석하고 해결하는 것을 말한다.
이러한 시뮬레이션이 유효성을 발휘하는 것은 조사하려는 대상계가 복잡하거나, 너무 거대해서 해석적인 답을 구할 수 없는 경우, 실험관측에 너무 많은 시간과 비용이 들어서 사실
Ⅰ. 서론
어떤 포트폴리오를 구성하는 자산의 일부인 부분집합에 대응하는 VaR를 Component VaR 라 한다. 이 Component VaR를 구하기 위하여 먼저 VaR에 대한 정의를 다시 한번 살펴보자
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따라서 Component VaR를 계산함으로서 Component VaR를 전부 더하면 포트폴리오의 VaR를 계산할 수 있다는 것을 알 수 있다.
Ⅰ. 서론
지금까지 가격제한에 대한 많은 연구는 그 적용을 받는 주가의 변동성을 중심으로 이루어 졌는데 초기 연구들은 가격제한 제도로 인한 주가 변동성의 증대 혹은 감소에 대한 실증적인 또는 이론적 고찰이 대부분이었다.(Chung(1991), 남명수와 안창모(1995), 선우석호(1997), 이상빈과 김광정(1993),
분석기간은 대개 1년 이상이기 때문에 일반적으로 사용하는 자료의 관측빈도는 일별이 아니라 월별 이상이다. 자료분석 시 요구되는 자료의 관측빈도는 일반적으로 분석기간과 같은 수준의 것이어야 한다. 물론 자료의 획득이 힘들 경우에는 그와 가장 가까운 관측빈도의 자료를 사용할 수 있다. 자료
Ⅰ. 서론
구조조정의 과정이 끝나고 은행산업의 새로운 경쟁구도가 정립되는 시점에서 과연 은행은 어떠한 역할을 하게 될까? 즉 은행권이 안정을 찾게 되는 시점을 볼 때 자본시장의 정상화에 따라 간접금융시장보다 직접금융시장이 빠르게 성장하게 됨으로써 지금과 같은 대기업 위주의 자금공급