Ⅰ. 서론
주가지수선물거래는 현물상품(즉 주가지수)이 무형자산이어서 매도가 불가능하기 때문에 반대매매에 의한 차액현금 결제에 의해 정산된다. 이러한 선물거래는 크게 헷지 거래(hedge trading)와 투기 거래(speculation trading)로 구분된다. 헷지거래는 현물상품의 선물시장을 통해 현물시장의 가격변
모형의 안정성 여부를 검정
모형의 안정성이 확보되고 공적분벡터가 존재하는 것으로 나타나면 벡터오차수정모형으로 변수들간의 동태적 인과성 파악이 가능
대수선형(Log-linear)모형
교차표의 형태로 된 범주형 자료 분석을 위해 용이
측정수준의 한계로 인하여 자연히 범주형에 그치기
모형의 기본가정
단순 선형 회귀모형은 다음과 같다.
은 오차(error)항으로 를 가정한다. 이는 정규성, 독립성, 등분산성의 가정을 말한다.
: independently identically distributed
정규성(Normality)
설명변수(독립변수) X의 고정된 어떠한 값에 대하여 반응변수(종속변수) Y는 정규분포를 따른다. 이 말
모형의 오차항을 확률론적으로 해결함으로써, 그 인과관계를 이해해보고자 한다.
1. 선형회귀모형 추정
문제)선형회귀모형 을 추정하시오.
1) WT와 HT, DN간의 산포도
선형회귀모형을 추정하기 전에, 각각의 변수(WT, HT, DN)간에 어떠한 관계가 있는지 그래프로 나타내어, 시각적으로 요약함으로써 우리
이자율은 실물시장과 금융시장에서 매우 중요한 경제변수로서 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급이 일치되는 수준에서 균형이자율이 달성된다. 특히, 이자율은 어느 한 시장에서 독점적으로 결정되는 것이 아니라 일반균형이론의 입장에서 경제내의 모든 시장들이 상호작용 하여 결정되는 거시경제