자산의 분배(Asset Allocation ) : Investment involves a choice problem.
정의: 자산배분이란 투자자의 투자목적, 투자성향 등에 맞추어 여러 가지
자산유형(자산 군/종목군)간에 투자자금을 배분하는 의사결정
Asset Allocation: is the division of an investor's wealth between different asset classes.
최적포트폴리오 구성
종목군이다. 올해 국내 경제는 수출이 주도할 수밖에 없다. 내수는 투자 위축과 소비 부진으로 침체할 수밖에 없어 수출로 탈출구를 찾아야 한다는 것이다. 특히 원화절하로 수출 단가가 상승해 이익이 큰 폭으로 늘어나는 종목을 예의 주시할 것을 권하고 있다. 대우증권에 따르면 조선, 가전, 의류, 전
종목군에 집중투자하는 펀드를 말한다. 시장에서 특정 테마가 형성될 때 해당 테마펀드는 시장평균보다 높은 수익을 올릴 수 있다. 반면에 특정 종목군에 집중투자 하므로 분산투자에 의한 리스크 경감효과가 미흡하고, 시장에서 테마가 제대로 형성되지 않거나 단기간에 그칠 경우 또는 이미 형성된
종목군이다. 쉽게 설명하면, 새로운 사건이나 현상이 발생하는 경우, 사람들의 관심이 갑자기 그 쪽으로 집중되는 경향이 있는데, 이와 마찬가지로 주식시장에서도 증권시장에 영향을 주는 큰 이슈가 생기면서 투자자들의 관심이 특정 재료에 집중해 그 재료와 관련된 종목이 관심주가 되어 상승세를
종목군(universe)에 맞는 A등급 이상에 한정된 지수를 만들어서 사용할 수도 있다. 현금성 자산의 경우에는 MMF 혹은 정기예금금리 등을 이용한 지표를 만들 수 있다.
자산배분 시 고려하는 분석기간은 대개 1년 이상이기 때문에 일반적으로 사용하는 자료의 관측빈도는 일별이 아니라 월별 이상이다. 자료