Ⅰ. 선도와 가격선도력
통신기술의 발달과 금융규제 완화에 힘입어 금융시장의 국제화가 급속히 진전되면서 시장간의 통합문제가 많은 관심을 끌게 되었다. 그런데 시장통합(market integration)이란 개념이 이론적으로나 정책적인 면에서나 상당한 관심을 끄는 것임에도 불구하고 이에 대한 명쾌한 정의
ⅳ. 분석
이 절에서는 실제로 본 팀이 가진 데이터를 위의 이론적 근거를 토대로 분석을 수행하여 적합한지를 판단하고 최종적으로 예측 모형을 제시하는 과정을 설명할 것이다. 분석에 사용된 SAS 통계 패키지의 코드는 본 절에 수록 되어 있다. 단기간 및 장기간의 한국최대전력공급량의 예측을 위
1. Summary
* data: 엔-달러 환율 96년 2월~ 2004년 4월의 월별 자료(99개 )
우리는 96년부터 2004년까지의 엔-달러 환율은 가지고 시계열 분석을 해보았다.
우선, 데이터를 정상화 하기 위해 로그 변환과 차분변환을 해 본 후, 정상화된 시계열 자료에 적합한 정상 ARMA모형을 찾고자 하였다. 모형의 식별 단
Ⅰ. 개요
국민경제 전체를 분석대상으로 하는 계량모형의 경우, 경제주체들의 경제행위가 상호 연관성을 유지하면서 반복적으로 순환하는 과정을 소득의 발생과 처분으로 이루어지는 소득순환으로 파악하는 거시경제계량모형(macro-econometric model)과 기업상호간에 이루어지는 중간재의 매매거래인 산
ARMA(p, q)과정은 안정적이고 가역적이다. 그러나 분산이 평균으로 회귀하거나 어떤 시점에서도 일정하지 않은 확률적 추세는 시간에 따라 변하는 선형시간추세(linear time trend)인 결정적추세(deterministic trend)와 시간의 제곱에 비례하는 2차 또는 그이상의 시간추세인 확률적 추세(stochastic trend)로 나눌 수