10년국채선물의 제도와 관련하여 설명하였다. 다음 중 바르지 않은 것은?
① 인수도적격국채는 최종결제일 기준으로 잔존만기 5.5년 이상 12년 이하이면서 발행잔액이 1조원 이상인 국고채이어야 한다.
② 최유리인도채권은 인수도적격국채 중에서 선물매도자가 실물을 인도할 때 가장 유
Ⅰ. 서론 -구조화채권의 이해
제1절 구조화채권의 개념
구조화채권이란 채권의 특성과 파생상품의 특성을 결합한 증권으로 즉 증권의 원금 및 이자가 금리, 통화, 주식 등의 기초자산과 연동되어 결정되도록 설계된 채권이다. 보통 콜(call), 캡(cap), 플로어(floor) 등 옵션성격의 파생상품이 내재
자동이체식증권화의 예
은행이 1,000개의 주택저당채권을 가지고 있음.
1,000개의 채권을 취합하여 하나의 풀로 만듦.
이 채권의 총액이 $100 mil 이라고 가정.
각각의 주택저당채권은 신용위험보호를 받고 있음.
자기자본요구율이 4%라고 한다면, 이 주택저당채권에 대해 $4 mil의 자기자본을 확충하
기업 등의 파생금융상품관련 주요 리스크 사례는 1986년 이후 전세계적으로 100건을 상회하고 있는 것으로 알려져 있다.
한편 최근 수년간 파생상품시장이 규모면 에서 급성장했을 뿐만 아니라, 신용파생상품을 비롯한 다양한 구조화 상품(structured product)들이 개발되었으나, 美 서브프라임 모기지 부