Ⅱ. 검정방법
시계열자료의 기술적인 분석에 쓰이는 공적분(cointegration)의 개념을 경제변수간의 장기균형개념에 연결시키려는 시도가 Engle과 Granger(1987)에 의해 시작된 이후 공적분분석은 장기현상을 설명하는 각종 경제이론의 실증분석에 널리 사용되고 있다 공적분 개념을 이용하여 장기적 균
환율과 주요 거시경제변수들간의 관계를 설명하는 각종 환율결정모형들이 1970년대 초반이후의 변동환율제도하에서 주요 국가들간의 환율변동을 제대로 설명하지 못한다는 Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 발표된 이후 많은 관심이 환율의 변동을 적절히 설명할 수 있는 경제모형을 찾아내는 데에 집중
1. 머리말
Clive W.J. Granger 교수는 실증 분석을 통한 계량경제학 분야 대가(大家)로 통한다. 그 덕분에 그레인저 교수가 재직하고 있는 UC 샌디에이고대학은 계량경제학 분야에서 세계 최고 대학으로 명예를 누려 왔다.
사실 그레인저 교수는 경제학을 전공하지 않고 수학과 통계학을 전공했다고 한