Multi-asset Options
⑴ Definition
Multi-asset 옵션은 하나의 기초자산이 아닌 다수의 기초자산을 대상으로 하는 옵션이다. 금융시장에서 실제로 많은 예를 찾아볼 수 있는데, 그 한 가지 예로써 지수 옵션(index options)을 들 수 있다.
⑵ Examples of multi-asset options traded in the financial market
① Exchange options
- 어떤
VAR은 위험에 대한 구체적인 수치를 말한다. 즉 VAR은 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우 보유한 포트폴리오에서 일정기간 동안에 발생하는 최대손실 가능액을 주어진 신뢰구간 하에서 통계적방법을 이용하여 추정한 수치이다. 예를 들어 특정회사의 거래포지션의 1일 동안 VAR이 신뢰구간 95%에서 10억
Ⅰ. 서론
금융시장의 급속한 발달과 통합화 및 새로운 금융상품의 출현은 금융기관의 위험에 대한 노출을 확대시키면서 다차원적으로 복잡하게 만들고 있다. 과거에는 주식이나 채권과 같이 위험구조가 단순한 상품이 거래의 대부분이었으나 최근에는 선물, 옵션 및 이를 이용한 복잡한 파생상품들
결측 패턴 파악에 대한 SEM의 활용
(MCAR, MAR, MNAR)
A comparison of Missing Data Methods on Statistical Influence in Latent Growth Modeling (Shin, 2006)-replication
연구의 목적 및 필요성
모수 통계 이론에 근거, 양적 연구를 진행함에 있어 안정적인 결과를 얻기 위한 기본가정(적정 수 이상의 표본, 다변량 정규분포를 따르는 측정
method)은 난수를 이용하여 함수의 값을 확률적으로 계산하는 알고리즘을 부르는 용어이다. 수학이나 물리학 등에 자주 사용되며, 계산하려는 값이 닫힌 형식으로 표현되지 않거나 복잡한 경우에 근사적으로 계산할 때 사용된다. 스타니스와프 울람이 모나코의 유명한 도박의 도시 몬테카를로의 이름을