Ⅰ. 서론
한보그룹의 부도를 시작으로 해태ㆍ기아그룹 등이 연이어 부도처리 내지 부도유예협약에 적용되었고, 이는 금융부문의 불안정을 급속도로 증가시켰다. 1997년 전반기에는 전국어음부도율이 전년대비 약 2.8배 증가하여 0.40%로 상승하였다. 특히 금융ㆍ외환위기가 도래한 후반기에는 금융기
(2) Tobit Model: ln(월평균 사교육비)=f(.)
분석 논문의 Tobit Model에서는 표준화 계수의 영향력은 Probit Model에서 도출된 결과와 거의 동일한 결과는 보여준다. 즉 독립변수의 상대적인 영향력은 부모 학력>편입계획유무>강의태도>성별>고등학교 과외경험유무>수능백분위 성적 평균>대학생활만족도>중위권 대
Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR측정
1. VAR 추정 모형
VAR 측정치는 일정기간 동안에 특정 포트폴리오를 보유할 경우 발생하는 손실에 대한 확률적 수치이다. 따라서 향후 일정기간 후의 포트폴리오의 분포로부터 측정된다. 즉 t시점의 VAR 추정치를 다음과 같이 표기하면,
var sub m,t(k, α) α
(2) 모형의 설정
앞에서 제시한 각각의 독립변수와 종속변수를 가지고 우리는 식 (1)과 같이 Probit모형을 설정하였다.
또한 고정효과를 알아보기 위해 first-difference model을 사용하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.
3. 자료의 설명
(1) 전체 자료에 대한 설명
우리는 한국노동연구원의
최근 발표된 OECD산하 환경정책위원회의 보고서에서는 우리 정부가 그 동안 청정용수 공급 종합계획(1993-1997) 및 수자원 종합계획(1992-2001)에 의거하여 추진해 온 수자원 관리정책에 문제가 있는 것으로 지적하고 있다. 이에 대해 정부에서는 상수원 수질개선 특별조치법