Tier1+Tier2), 기본자본(Tier1), 보통주․이익잉여금*이 위험가중자산을 각각 X%, Y%, Z% 초과
* 우월적 형태의 기본자본(predominant form of Tier1): 보통주 및 이익잉여금
□ (추가자본 적립) ① 파생상품, RP거래, 유동화에서 발생하는 거래상대방의 신용리스크에 대한 추가 자본적립, ② 장외파생 거래의
Tier1+Tier2), 기본자본(Tier1), 보통주․이익잉여금*이 위험가중자산을 각각 X%, Y%, Z% 초과
* 우월적 형태의 기본자본(predominant form of Tier1): 보통주 및 이익잉여금
□ (추가자본 적립) ① 파생상품, RP거래, 유동화에서 발생하는 거래상대방의 신용리스크에 대한 추가 자본적립, ② 장외파생 거래의 추가
Tier1+Tier2), 기본자본(Tier1), 보통주․이익잉여금*이 위험가중자산을 각각 X%, Y%, Z% 초과
* 우월적 형태의 기본자본(predominant form of Tier1): 보통주 및 이익잉여금
□ (추가자본 적립) ① 파생상품, RP거래, 유동화에서 발생하는 거래상대방의 신용리스크에 대한 추가 자본적립, ② 장외파생 거래의 추가
Tier1 등 BIS 비율은 1~6% 까지 하락하게 될 것으로 추정된다. 유럽 은행들의 위험가중자산 변화를 추정한 결과, 대부분 위험가중자산이 10% 이상 증가함으로써 자기자본 비율이 1% 이상 하락하는 효과가 발생하는 것으로 나타났다. 특히 Core Tier1 비율이 높은 은행일수록 BIS 비율이 크게 하락하여 은행들의