된다.
The Stock Price Assumption
주식의 가격을 S
매우 짧은 시간의 간격을 Dt 라 하자.
주식의 기대수익률은 평균이 m 이고 분산이 s 인 정규분포를 따른다.
주가(원자산)의 움직임에 대한 가정
결국 주가 S의 움직임은 GBM을 따른다
즉,
이 때 주가 S의 분포는 lognormal dist. 임
즉,
1.1 Study Designs
․Retrospective Studies
․Prospective Studies
※ Survival Analysis
; Deals with analysis of data that have "time to an event".
※ Survival time
; Time until an event occurs.
※ Event
; a. relapse of a disease
b. death
c. response to a treatment
; Economical,
To obtain answers quickly because the cas
ELW의 도입
1986년 씨티은행이 최초 개발
1995년 12월 한국에 최초 도입
2005년 12월 1일 워런트시장 개설
가격결정모형 – Black-Scholes model
가정
기초자산의 거래가 연속적으로 이루어지므로 항상 가격변동이 일어나고 있다.
기초자산의 1일 가격변동치가 로그정규분포(Lognormal Distribution)
1. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 이란?
몬테카를로 시뮬레이션은 시뮬레이션 한번을 하기 위한 수를 확률 분포로부터 임의적으로 선택 하는 표본추출(sampling) 기법 중의 하나이다. 모의적 표본 추출법(simulated sampling technique)이라고도 한다. 몬테카를로 분석의 목적은 확률분포 P(X)로부터 표
삼성도서관 연체관리 시스템 개선
데이터 수집 불가
기존의 분석 답습
KT 수원 야구장 부지 선정
이미 부지 선정 됨
사망 후 장기기증 루트 개발
윤리적 문제점
희귀 사건
데이터 수집 어려움
“패밀리 레스토랑 대기시간”
패밀리 레스토랑 선정
서가앤쿡 – 강남역 CGV점
아웃백