The leverage ratio is calculated in a comparable manner across jurisdictions, adjusting for any differences in accounting standards. The Committee has designed the leverage ratio to be a credible supplementary measure to the risk-based requirement with a view to migrating to a Pillar 1 treatment based on appropriate review and calibration.
4. Reducing procyclicality and promoting countercycli
Risk Officer
Using GE Capital expertise in risk management
> Use of GE Capital credit scoring system
> Rigorous compliance and anti-fraud processes
> Continuous monitoring of payments, status changes
> Same risk reporting format as GE Capital
Prioritize risk management over market share growth
> Risk-based p
Ⅰ. 서론
정보나 지식의 표시 범위나 수단은 사용자의 지식수준이나 직무의 범위에 따라 신중히 설계되어야 한다. 예를 들어 통합된 리스크 측정 수단으로 사용되는 VAR(value at risk)는 실제로 거래를 행하는 딜러보다는 조직 전체의 리스크를 파악하고, 리스크자본(Risk-based capital)을 배분하고, 리스크를
Ⅰ. 개요
금융규제와 감독의 원인은 다양한 이론에 의해 설명되고 있으나 가장 일반적으로 받아들여지는 것은 공익이론으로서 금융시장이 다른 시장과 마찬가지로 불완전하다는 전제 즉 외부효과와 정보의 비대칭성이라는 시장실패를 교정하기 위해 정부의 개입이 정당화된다는 것이다. 외부효과는
risk assessment는 SMS의 “discipline(분야)”의 한 부분으로서의 가치를 지니고 있기 때문에 risk assessment를 추구할 때 우리는 몇 가지 어려운 질문과 부딪히게 된다.
* What exactly are we assessing when we assess risk? -> risk를 평가할 때 정확히 평가해야 하는 것은 무엇인가?
* Since an assessment is a judgment of value or scale,