확률은 오른쪽 그림과 같다.
이와 같이 어떤 시행의 결과에 따라 표본공간의
각 원소에 하나의 실수를 대응시켜 주는 것을 확률변수라고 한다.
확률변수는 보통 알파벳 대문자 등으로 나타내고 확률변수가 취하는 값은 소문자 등으로 나타낸다.
2. 확률분포확률변수 가 취하는 값이 유한 개의 값
Ⅰ. 개요
금융공학은 Financial Engineering을 한글로 번역한 것으로 어떤 사람은 재무공학으로 번역하기도 한다. 금융이나 재무는 생소한 용어가 아니라서 일반인들이 나름대로의 이해를 갖고 있으나 많은 사람들의 궁금증은 금융(또는 재무)이 공학과 무슨 연관성이 있는가 하는데 있는 것 같다.
간단
확률을 이용한 근사값 계산식정도로 이해를 하면 된다.
‘몬테카를로 시뮬레이션’은 확률적 시뮬레이션(Stochastic Simulation)모형이라고도 하는데, 복잡한 포트폴리오의 가치를 다양한 시장의 상황에서 유연성 있게 평가 균등분포 U(0,1) 확률변수를 사용하여 확률적 혹은 결정적 문제들을 해결하기 위해
도달하기 전에 죽을 것을 확률.
: 살의 누군가가 정확히 연령을 넘어서도 살아남을 확률
: 연령까지 생존 한 사람의 수
일반적으로 100,000으로 찍은 삶, 즉 세의 죽는 사람들의 수 마지막으로 생일
: 마지막 나이 에 죽은 사람들의 수
: 정확히 세의 사람이 년을 더 생존할 확률
서론:
확률분포는 확률 변수의 가능한 값과 그 값들이 나타날 확률을 나타내는 함수입니다. 연속확률분포는 확률 변수가 연속적인 값을 가질 때 사용되며, 확률밀도함수를 통해 이를 표현합니다. 이 글에서는 연속확률분포의 세 가지 주요 분포인 정규분포와 지수분포에 대해 정리하고자 합니다.
1. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 이란?
몬테카를로 시뮬레이션은 시뮬레이션 한번을 하기 위한 수를 확률분포로부터 임의적으로 선택 하는 표본추출(sampling) 기법 중의 하나이다. 모의적 표본 추출법(simulated sampling technique)이라고도 한다. 몬테카를로 분석의 목적은 확률분포 P(X)로부터 표
분포는 Burr[19]절에서 자세히 토론된 것으로 이것은 다양한 종류의 비정규분포를 보여주기(represents) 위함이다. Burr분포의 누적분포는 아래와 같다:c와 r은 1보다 크다.
Burr 분포는, 다양한 c와r의 다양한 조합으로 나타내지며, 감마분포, 베타분포, 정규분포 등등의 넓은 범위의 다양한 확률 밀도함수의
확률모수는 표본조사를 통해 궁극적으로 알고자하는 값으로 조사대상은 모집단이며, 변하지 않는 고정된 값이다. 반면 변수는 표본조사에서 실제 도출되는 값으로 조사 대상은 표본이며 일점범위로 변하는 값이다.
● 산업공학개론 개념
0. EOQ에 대해 설명하시오
(Economic Order Quantity)
경제적주문
Ⅰ. 서론
기업은 가능하면 최대한 외부 자본을 끌어들이는 데 신중을 기해야 한다. 첫째, 투자자를 찾기도 어렵고 찾는 데 너무 많은 비용과 시간이 걸린다. 투자자가 당신을 기다리고 있지는 않다. 여건이 좋아졌으나 갓 창업하는 회사로서는 아직도 투자자를 찾는다는 것은 힘든 일이다. 그리고 언
Ⅰ. 개요
금융공학자들은 주로 기업의 자금조달, 투자의사결정, 자금관리 그리고 위험관리 등을 담당한다. 기업에서 자금조달을 담당하는 금융공학자들은 전통적인 금융상품들을 이용하기도 하지만 새로운 상품을 활용하는 경우가 많다. 새로운 상품을 활용하는 데도 기업 고유의 특성을 부여한다