Ⅰ. 개요
손해보험사의 위험관리 인력은 11개사 42명에서 이후 145명으로 3배 이상의 인력증가가 있었으나, 55%는 상위 3개사에 편중되어 있는 실정이다. 또한 대부분이 자체적으로 양성한 인력이며, 국내에서는 전문가를 양성하는 교육기관도 최근에 신설되기 시작하여 전문 인력양성에는 아직 초보단
금리비민감부채가 되며 그 결과 대출금을 포함한 금리민감자산이 금리민감부채보다 크게 되어 자금갭은 正을 나타나게 된 것이다.
한편 은행그룹별로는 현재 시중은행의 원화총자산에 대한 자금갭의 비율이 + 10.5 %, 외은지점이 + 51.5%로서 시중은행이 금리변동위험에 대한 노출도가 외은지점에 비
Ⅰ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 금리변동위험은 시장금리의 예측치 못한 변동으로 인하여 금융기관의 순자산가치가 변동할 위험을 말하는데 시장금리의 변동은 순이자소득의 변동 및 장래 이자소득과 원금을 현재가치로 할인하는 할인율의 변동을
위험에 대한 예측을 통하여 효율적으로 분산투자를 하는 경우를 살펴보자.
① 균등비율 포트폴리오를 구성한 경우
미국과 유럽시장의 투자자들이 자국내의 주식들에 동일한 비율로 투자하여 포트폴리오를 구성한 경우와 미국과 유럽 시장의 주식들에 동일한 비율로 투자하여 포트폴리오를 구성한