[국제금융론 번역] 중앙청산소의 확대

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레포트 > 경제경영계열
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[국제금융론 번역] 중앙청산소의 확대

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소개글

[국제금융론 번역] 중앙청산소의 확대에 대한 자료입니다.

목 차
1.중앙청산소의 확대

2. CCP의 위험 관리 방법

3. IRS와 CDS 포트폴리오에 대한 잠재적 손실

4. IRS와 CDS의 중앙청산을 지원하기 위해 필요한 재원들

5. 적절한 개시 증거금의 결정

6. 중앙청산소의 확대에 따른 부가적 경제효과

7. 결론

본문내용

3. IRS와 CDS 포트폴리오에 대한 잠재적 손실

모든 IRS와 CDS를 중점적으로 청산하기 위해 요구된 자원은 모든 시장 참가자들의 IRS와 CDS의 포트폴리오에서 발생 할 수 있는 잠재적 손실에 좌우된다. 이러한 두 시장은 G14거래자들에 의해 지배된다. G14의 거래는 미결제된 IRS의 약 70%를 설명할 수 있으며(대부분 최소 1명의 G14 거래자를 포함한다) 또한 미해결된 CDS의 약 85%를 설명할 수 있다.
선택된 중앙청산소(CCP)의 리스크 관리
중앙청산소(ccp)
Swapclear
ICE Trust US
ICE Clear Europe
소유되는 시장의
부분
㈜LCH.Clearnet의
이자율 스왑
ICE 주식회사
북미 신용파산스왑
ICE 주식회사
유럽 신용파산스왑
참가 요건
50억$ 자가지본 그리고 신용등급 A또는 그에 부합되는 정도
50억$의 자기자본 그리고 신용등급 A또는 그에 부합되는 정도
개시증거금의 근거
지난 1,250일 거래일 동안 포트폴리오 시장 가치가 최대 7일간 감소
포트폴리오 시장에서 크게 5일간 가치가 감소, 스트레스 테스와 “CDS상품 중에서 신용스프레드와 co-movrment의 비대칭 분포의 관계”에 대해 포착된 독점 모델의 조합에 의해 파생
변동증거금의 근거
포토폴리의 시장가치의 일일 변화분
포토폴리의 시장가치의 일일 변화분
디폴트 펀드의 근거
역사적으로 또는 이론적 스트레스 테스트를 통해
가장 큰 청산맴버의 잠재적인 손실 또는 두 번째 세 번째로 큰 잠재적인 손실분
독점모델과 스트레스 테스트의 조합을 통해 오는“ 다수의 큰 거래상대방”의 디폴트로부터 오는 잠재적인 손실분
디폴트 펀드의 크기
2010.2월 현재 9억$
2010.12월 현재 32억$
2010.12월 현재 20억$
자기자본량
2010.12월 현재 4억$
2010.12월 현재 28억$

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