률(CD수익률)을 이용하여 다음에 답하시오.
*업종별 1개의 주식을 임의로 선택하여 20개 주식의 월별수익률을 기초자료로 쓰시오. (2004/5 ~ 2009/4 : 60개월)
*모든 과정을 설명하고 Computer 분석결과는 첨부하시오.
1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오.
(10개 주식 Portfolio까지)
우리 조는 결론
이 채권의 경우 수익률은 4.81 % 위험도(표준편차) 0.56 % 이다. 기간별에 따른 기간수익률은 꾸준히 상승세를 타고 있다. 1개월 수익률은 1.33, 3개월 수익률은4.81, 6개월 수익률은 6.60, 1년 수익률은 12.30, 3년은 20.06에 이른다. 월간 수익률은 '10.06에 0.77 ,'10.07에 0.94, '10.08에 -0.50, '10.09에 2.72, '10.10에 1.48이다.
수익률
일반적으로 목표수익률은 무위험 이자율과 위험프리미엄의 합으로 구성된다. 여기에 맞춰 우리는 무위험 이자율을 CD금리로 맞추고 위험프리미엄은 약 2%정도로 구성하여 목표수익률을 정하였다.(목표수익률 = CD금리 + 2%) 여기에 투자기간은 3개월이므로 우리가 목표로 하는 3개월 동안의 수익
3. 투자 위험도
MMF는 국고채,통안채, 지방채, 보증채 등과 같이 무위험자산에 속한다.
Ⅱ. 채권
1.채권이란?
1) 정의
정부, 공공단체와 주식회사 등이 일반인으로부터 비교적 거액의 자금을 일시에 조달하기 위하여 발행하는 차용증서(借用證書)이며, 그에 따른 채권(債權)을 표창하는 유가증