[금융경제학] 스트레스 테스트 검증

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레포트 > 경제경영계열
2010.10.05
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소개글

[금융경제학] 스트레스 테스트 검증에 대한 자료입니다.

1. 서론

2. 본론

1) 스트레스테스트의 정의 및 기법

2) 금융시스템 스트레스 테스트

3) 스트레스 테스트의 활용

4) 한국의 은행에 대한 스트레스 테스트

5) 미국의 은행에 대한 스트레스 테스트

3. 요약 및 결론

본문내용

4) 한국의 스트레스테스트와 논쟁점
(1) 한국은행 금융시스템 스트레스테스트 모형(BOKST-07)
한국은행은 2006년말 시중은행의 포트폴리오를 중심으로 자체적으로 모형을 구축 및 스트레스테스트를 실시한 바 있음.

1) 모형구축 배경
 금융시트템 스트레스테스트는 예외적이지만 발생가능한 사건*(exceptional but plausible events)에 대한 금융시스템의 잠재적 취약성을 측정하려는 다양한 기법을 통칭
* 금융시장의 급격한 변동과 거시경제상황 악화 등
 아시아 금융위기 이후 IMF와 중앙은행이 금융시스템 스트레스테스트를 금융시스템 안정성 평가의 핵심적인 계량 평가수단으로 활용하는 추세
 국내에서도 금융시스템 스트레스테스트에 관한 연구가 점차 늘고 있으나 부도율 등 테스트에 필요한 기초자료의 제약과 외부충격 요인이 금융시스템에 미치는 영향을 종합적으로 평가하기 위한 스트레스테스트 계량모형의 개발 미비 등으로 아직 초기 단계
 이에 한국은행은 당행의 거시계량모형(BOK04)을 활용하여 우리나라 경제구조 및 금융환경에 적합한 스트레스테스트 모형(BOKST-07)을 개발하고 동 모형에 의해 국내 금융시스템의 안정성을 평가하고 취약요인을 점검하기 위한 스트레스테스트를 실시

2) 모형의 구조 및 특징
 모형의 구조
 일반적으로 금융시스템 스트레스테스트는 ①초기충격 설정, ②초기충격에 따른 거시경제 시나리오 생성, ③시나리오별 금융시스템의 위험량 변화 측정, ④위험량 변화에 따른 금융시스템의 안정성 점검 등의 4단계*로 실시됨

참고문헌

강병호, 서정호, 옥기율(2000), 『금융업 리스크 관리』, 박영사
김진호(2005), 『리스크의 이해』, 경문사
오동철(2001), 「위기 상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구」. 한국과학기술원 석사학위논문
이군희, 홍성일(2007), 「신BIS 협약 기반 스트레스 테스트 접근 방법에 대한 연구」, 서강대학교 경영학과 부교수, 현대카드 여신 기획부
한국은행(2007), 「한국은행 금융시스템 스트레스테스트 모형(BOKST-07) 구축 및 스트레스테스트 실시결과」
금융위원회(2007), 「Fitch사의 국내은행에 대한 스트레스테스트 관련」

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