소개글
[금융관리]대우증권의 리스크관리 체계에 관한 분석에 대한 자료입니다.
목차
대우증권의 리스크 관리조직
리스크관련 대내외 보고 매뉴얼
자산운용규정
Credit Risk Management
Liquidity Risk Management
Market data의 측정과 분석
Market Risk Management
Kamakura Risk Management
KRM 일일운영 Process
주요국의 파생상품거래 리스크관리 실태
KRM System 개관도
대우증권 리스크 관리의 평가
대우증권의 전사적(全社的) 리스크관리
KRM에 대한 평가
본문내용
Liquidity Risk Management
◇만기관리가 되는 자금관련 자산/부채: 만기일자별로 처리
자금관련자산/부채 (MMF, 당좌예금, 당좌차월, 은행차입금, 기타예금, 콜론, 콜머니 등): 만기일자별로 처리
RP매수/매도: 만기일자별로 처리
외화예금, CD, CP: 상품유가증권에서 처리됨
◇고객관련자산/부채 (예수금, 예치금, 신용공여금 등)
고객예수금/예치금
: 만기일자가 있는 청약관련 예수/예치금은 만기일자별로 처리
: 위탁계좌 등의 만기일자가 없는 예수/예치금은 1주내로 처리
신용공여금
: 신용거래를 하는 개별계좌별로 처리가 불가능하여 일률적으로 3개월 내로 처리
Market data의 측정과 분석
Market지수의 변동성
변동성 산정
1) 변동성 산정대상: 주가지수 (KOSPI), 금리 (KTB), 환율 (KRW/USD)의 주간종가
2) 변동성 산정주기: 1주일(주간작업)
3) 변동성 산정기간: 최근일로부터 1년
4) 변동성 산정방법: SAS프로그램을 통한 GARCH(1.1)방식으로 산정
2. 작업 FLOW
1)EXCEL 파일을 통해 Market 지표의 History관리
2)SAS를 통해 FARCH(1.1)방식으로 변동성 산정
3)SAS작업결과를 Excel 파일형식으로 저장
4)저장된 Excel파일을 ERM화면 형식으로 변형
5)완성된 파일을 과천에 보내어 ERM DB로 INSERT함.