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[투자론] 위험과 보상-자본자산가격모델(CAPM)

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[투자론] 위험과 보상-자본자산가격모델(CAPM)-1

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2010.12.21
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[투자론] 위험과 보상-자본자산가격모델(CAPM)에 대한 자료입니다.

목차

1.베타와 체계적 위험
2.자본자산가격 모델
3.베타를 다시 평가하다
4.더 나은 위험 척도를 찾아라: 재정가격결정 이론

본문내용

분산투자로 제거할 수 있는 위험은 떠안아도 보상받지 못한다.
장기적으로 포트폴리오의 평균 수익률을 높이려면 분산투자로 없애지 못하는 포트폴리오의 위험을 높여야 한다.
시장의 보상은 결국 체계적 위험에 의해 결정된다. 이때 베타를 조정함으로써 수익률의 조정이 가능.

EX. S&P500 같은 광범위한 시장지수에
베타 값 1을 부여

어떤 주식의 베타가 2라면,
이 주식은 시장보다 평균 두 배 크기로 움직인다.
시장이 10% 상승하면 이 주식은 20%로 상승.

위와 마찬가지로 어떤 주식의 베타가 0.5라면,
이 주식은 시장보다 더 안정적.
시장이 10% 오르거나 내리면 이 주식은
5% 오르거나 내린다.

개별기업 전망에 대한 증권분석가들 사이의
‘의견 불일치 수준’

증권분석가들 사이에 기업 이익 전망에 대해
널리 의견이 일치하는 회사는 상대적으로
위험이 적은 것으로 인식

분석가들의 예측이 제 각각이라는 사실은
체계적 위험이 다양하다는 점을 보여주는 근거

#투자론 #CAPM #자본자산가격모델 #보상 #자본

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