[국제경제] 신용 파생상품(credit derivatives)과 서브프라임 위기(영문)

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소개글

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Contents

I. Introduction

II. What are Credit Derivatives?
1) CDS
2) Traditional CDO
3) Synthetic CDO

III. Benefits of Credit Derivatives and Its Growth
1) Reasons of Participating in Credit Derivatives Market
2) Credit Derivatives Market Growth
3) The Four Stages of the International Credit Derivatives Market Growth
4) Alan Greenspan’s role in Credit Derivatives Market Growth

IV. Credit Derivatives and the Subprime Crisis
1) The Subprime Mortgage Crisis
2) Risks in Credit Derivatives Market and The Path where The Crisis Spread Over

V. Discussion about Regulations
1) Establishment of Trade Depository(TR)
2) Establishment of Central Clearinghouse as Central Counterparty(CCP)
3) Regulation on Credit Rating Agencies
4) Leverage Regulation and Capital Control

VI. Credit Derivatives in Korea and Current Issue
1) Process and Development of Domestic Credit Derivatives Market
2) KIKO Situation
3) Current Issue: Insolvency in The Real Estate Project Finance
4) Implications

본문내용

II. What Are Credit Derivatives?

Derivatives are defined as the exchange or contract which has economic values deriving from the reference assets or index. According to their types, there are overall forward, future, option, and swap. Derivatives are the financial derivatives, which are enabled to trade in the market while consisting of separating the credit risk only to the holder of basic property inheriting credit risk such as bonds and loans.
Basically, it is a contract that the protection seller transferred credit risk provides the amount of loss to the protection buyer if credit events promised in advance occur before the expiration while the protection buyer trying to transfer the credit risk periodically pays for the premium, which is the cost for the risk, until the end of the contract. Since the credit events which become the criteria of the compensation are difficult to be standardized other than other derivatives, the contract is written based on the Standards of ISDA (International Swap and Derivatives Association). Also, details are agreed upon specifically between the parties of the contract.
According to ISDA in 1999, six types of credit events are defined: failure to pay, bankruptcy, obligation acceleration, obligation default, repudiation/moratorium of a nation, and restructuring.
Reference Assets are the assets being an object of credit events, and this is referred to as reference credits or underlying assets. On the basis of the credit levels of reference assets, the possibility of occurrences of credit events differs and it puts massive influences on the decision of premium. Generally, protection buyer usually retains reference assets, yet there are no particular problems even if the protection buyer does not have them on the conditions that the reference assets are clearly written in the CDS contract.

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