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레포트 > 경제경영계열
2013.08.05
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[금융기관경영론] 신용파생상품을 통한 금융기관 신용위험관리

소개글

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Ⅰ. 서론

Ⅱ. 신용위험(신용리스크)의 의미

Ⅲ. 신용위험(신용리스크)의 중요성

Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 변화배경
1. 파산의 구조적 증가
2. 탈중개화(disintermediation)
3. 수익성 악화
4. 담보 가치의 감소 및 변동
5. 부외거래 파생상품의 증가
6. 기술의 발달
7. BIS의 위험에 기초한 자본요구량

Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 측정모형

Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 전가유통시장

Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 관리방법
1. 개인 신용리스크 관리의 1단계 : 차주의 신용도 지수 부여
2. 개인 신용리스크 관리의 2단계 : 예상부도확률 산출
3. 개인 신용리스크 관리의 3단계 : 예상 회수율 산출
4. 개인 신용리스크 관리의 4단계 : 예상 손실률 산출

Ⅷ. 향후 신용위험(신용리스크)의 대안

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

신용파생상품은 일반적으로 스왑의 형태로 거래되고 있다. 스왑의 가격은 고정금리채권과 변동금리채권의 가격차이로 결정된다. 따라서 신용위험이 없는 스왑거래의 경우 금리의 기간구조가 파악되면 그 가격평가를 할 수 있다. 동일한 논리에 입각하여 신용위험이 수반된 스왑 즉, 신용파생상품의 가격은 금리 기간구조와 스프레드 기간구조의 파악을 통해 결정할 수 있다. 우선 신용위험 또는 파산위험이 수반된 위험채권(defaultable bond)의 가격평가에 대해서 살펴보도록 한다.
1999년말부터 국내에서 발행되기 시작한 고수익채권(high yield bond)도 위험채권의 한 유형으로서 본 장에서 설명될 내용은 신용파생상품 가격결정의 기초가 될 뿐 아니라 향후 고수익 채권의 가격 결정에도 많은 도움을 줄 수 있으리라 생각된다.
또한, 많은 금융기관들이 자신들의 포트폴리오상에 다양한 형태의 신용위험 관련증권을 포함하고 있기 때문에 신용위험의 노출 정도를 신뢰할만한 수준에서 추정하는 것은 향후 금융기관의 위험관리 측면에서도 매우 중요하다. 신용노출(credit exposure)은 미래의 어느 특정시점에서의 해당 증권의 파산가능성을 수치로 표시한 것으로 본 장에서 설명될 다양한 모형의 장단점의 파악은 위험관리를 수행하는데 매우 중요한 의미를 갖고 있다. 물론 이러한 모형은 다른 관련된 파생상품의 가격평가에도 적용될 수 있다.
Merton(1974)의 모형을 시작으로 한 위험채권의 가격결정 모형은 파산확률의 예측가능성과 파산확률추정에 필요한 자료의 관찰가능성 여부에 따라 실제 적용 가능성이 결정된다. 위험채권의 계약형태는 일반적으로 매우 복잡하여 그 가격평가에 어려움이 있다. 특히 스왑거래의 경우 한 쪽 계약당사자가 신용상의 등급이 낮아지더라도 현금흐름이 지속되는 한 계약 만료까지 원래대로의 가격평가를 해야 할 경우가 있다. 또한 특정한 거래당사자들에게 특화된 상품이 많기 때문에 신용등급하락시에 비교기준으로 참고할 대체가격(reference price)이 없다.

참고문헌

ⅰ. 김건우 외 1명(2003), 신용위험과 거시경제변수에 관한 연구, 한국재무학회
ⅱ. 남수현 외 1명(2003), 신용위험의 측정과 관리방법, 동의대학교
ⅲ. 양정석(2003), 신용위험 모형화에 관한 연구, 연세대학교
ⅳ. 이호선 외 2명(2008), 시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관하여, 한국증권학회
ⅴ. 장영민(2004), 신용위험의 가격결정에 관한 실증연구, 전북대학교
ⅵ. 조만(2009), 신용위험관리측면에서 본 서브프라임모기지의 문제점, 한국주택금융공사

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