[위험관리론] Mexicana de Corbe

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레포트 > 경제경영계열
2005.05.09
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소개글

[위험관리론] Mexicana de Corbe에 대한 자료입니다.

스왑
금리스왑
통화스왑
결론

본문내용

스왑

1. 스왑 : 미래의 어떤 정해진 기간 동안에 일정한 상품이나 금융자산 (부채)을 거래상대방의 상품 또는 금융자산과 교환하는 거래이다.
2. 교환의 대상이 상품이면 상품스왑, 금융자산 또는 부채이면 금융스 왑이라 한다.
3. 상품스왑의 거래대상으로는 원유/곡물 등이 있고, 금융스왑의 거래대상에는 채권/외국통화등이 있다.
4.스왑거래는 현재가 아닌 미래의 자산과 부채의 거래이며, 일정한 거래소가 있지 않은 장외거래로서 선도거래의 성격을 갖는다.

금리스왑

금리스왑이란 두 거래당사자간 미래의 일정한 계약기간 동안 통화의 일정한 명목원금에 대한 서로 다른 이자기준에 따라 정해지는 이자지급을 주기적으로 교환하는것이고, 원금의 교환은 일어나지 않는다.

변동금리 시장에서의 양 기업의 신용도 차이는 금리로 따져서 2%포인트 인데 반해 고정금리 시장에서의 양기업 신용도 차이는 4%포인트이다. 이처럼 양시장에서 신용도차이가 존재할 경우 이를 이용하기 목적으로 사용될 수 있는 것이 금리스왑이다.
A기업의 입장 : 고정금리 시장에서 비교우위
1) 변동금리시장에서는 B기업 보다 2%포인트 싸게 조달 가능.
2) 고정금리시장에서는 B기업 보다 4%포인트 싸게 조달
B기업의 입장 : 변동금리 시장에서 비교우위
1) 변동시장에서는 A기업 2%포인트만 더 지불하면 조달 가능.
2) 고정시장에서는 A기업보다 4%포인트나 금리를 더 지불하면 조달 가능

1) A기업은 자신이 비교우위에 있는 고정금리 시장에서 6%로 1000만 달러 차입, B기업은 자신이 비교우위에 있는 변동금리시장에서 1000만 달러를 LIBOR+2%로 차입 (조달 기간은 5년씩이라 가정)
2) 6개월 마다 두 기업은 1000만 달러에 대해 LIBOR금리와 7%의 금리로 교환하기로 한다. (향후 5년간 6개월 마다 교환)

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