공분산의 개념에서 출발한다. 따라서 먼저 공분산에 대해서 살펴본 후에 상관관계계수에 대해서 구체적으로 알아본다.
Ⅱ. 공분산과 상관계수
1. 연관성
1) 연관성의 측도
만약 두 변수가 독립이 아니라면 변수들 간에 어떤 연관성(association)이 존재할 터이고, 그 연관정도는 높을 수도 또
삼성전기는 휴대폰용 부품, 디스플레이용 부품, 컴퓨터용 부품 등을 생산, 판매하고 있다. 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 시장의 성장에 따라 필수 부품인 MLCC, HDI, FCCSP등의 수요증가가 예상된다. 2012년 4월 기준으로 LED 사업을 삼성전자에게 매각. 스마트폰 중심의 새로운 성장 동력원 개척에 주력
공분산과 같은 의미다. 표준화된 공분산이란, 두 변수의 관계를 나타내는 공분산은 측정단위(척도)에 따라 달라진다. 그 기준이 표준편차다. 공분산은 편차 제곱의 평균이다. 공분산을 구할 때 사용하는 편차를 해당변수의 표준편차로 나눠준다. 이를 ‘표준화된 공분산’이라하며 상관계수와 같은 의
대각선으로 우하향하는 부분이 각 종목의 분산이고 그 외 부분이 서로 다른 종목의 공분산이다. 공분산 매트릭스를 토대로 투자비율을 달리하여 전체 포트폴리오위험이 최소가 되는 비율로 투자를 해야한다. 그 비율은 0.3 0.4 0.2 0.1 이다.
Ⅴ. 효율적 포트폴리오
총 4개의 주식을 2개종목씩