Derivagem에서 2009.6.30 350 배당(Dividend)을 고려하여 평가한 결과
Time- 평가기준일 2009.4.30에서 배당일 2009.6.30일까지의 일수(61일)를
365로 나눈 값
Dividend – 350원
> 배당을 고려한 가격 4437.96원과 배당을 고려하지 않은 가격 4716.98원
은 279.02원 차이를 보인다.
2010년 3월 30일 시점에서 Black-Scholes모형
스왑
○ Schedule L & Non-schedule L
Schedule L 활동
정의 : 은행이 분기 콜보고서(Call Report)에 포함시켜 연방준비제도에 보고하는 활동
대출약정, 신용보증서, 파생상품계약, 발행이전증권거래, 대출채권매각
Non-schedule L 활동
정의 : 분기 콜보고서에 관한 요구조건 적용을 받지 않는 활동
종류 :
문제가 있음을 알게 되었다. 그 동안의 관치행정과 같은 점들도 은행의 부실화에 큰 영향을 미친 요소로 작용하였지만 근본적인 문제로는 신용 위험 관리에 있어서 많은 공백이 존재한다는 점이다.
신용 위험관리는 금융 선진국으로 분리되는 많은 국가 안에서도 아직은 완성된 형태가 아니라 발전해