리스크를 측정하는 모델이 개발되었다. 1980년대 이후 선진국 학계, 특히 금융공학분야(financial engineering)와 국제금융기관을 중심으로 외환리스크나 이자율리스크 등 개별 시장리스크(market risk)에 대한관리모델이 이론과 실무 양쪽에서 크게 발전하였다. ALM, VaR, 선물(futures), option 등 개별적인 시장리스
은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임
ㅇ 시장리스크기준 자기자본비율을 계산하는 국내은행들의 경우 리스크 종류에 따른 소요자기자본 구성내용을 살펴보면 소요자기자본 중 신용리스크에 대한 부분이 전체의 98.59%를 차지하고 있음
2. 신용리스크를 관리하기 어려운 것은 거래처의 부
물론이다. 그리고 이것은 한편으로, 리스크관리활동 시 상황변화 및 경영자들의 가치변화에 의해 피해액이 변화하기 때문에라도 두 가지 모두를 명시할 필요가 있다. 결과적으로, 이렇게 개발된 지표가 피해손실의 기대값, 다시 말해 손실빈도와 손실강도를 곱한 기대 피해액 (expected cost), 즉 리스크
외환시장을 소매시장(customer market)과 도매시장(interbank market)으로 크게 나누면 소매시장은 일반기업과 개인 그리고 외국환은행이 참여하며 이 시장에서는 모든 종류의 외국환이 매매대상이 된다. 도매시장은 통상 외환브로커가 거래를 중개하는 외국환은행간 시장이다. 외환당국이 외환매매거래를 하
금융 기관들의 주식 가격이나 신용 분포, 신용 등급)를 포함한 금융 시스템 건전성 등에 관련된 요인들을 모두 포함하고 있다. 이 논문은 금융 기관들의 상태에 대한 총 미시경제 지표들과 금융기관 주 고객들의 상태(기업과 가계)에 대한 지표 등의 다소 좁은 범위의 정의를 내리고 있다. 금융 기관들의