상관관계의 기본가정은 공분산의 개념에서 출발한다. 따라서 먼저 공분산에 대해서 살펴본 후에 상관관계계수에 대해서 구체적으로 알아본다.
Ⅱ. 공분산과 상관계수
1. 연관성
1) 연관성의 측도
만약 두 변수가 독립이 아니라면 변수들 간에 어떤 연관성(association)이 존재할 터이고, 그
상관계수에 대해 알아보겠다.
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3. 켄달의 독립성 검정
켄달의 독립성 검정
K =P – Q=32 - 23=9이며,
부록 28에서 이므로, 유의확률은 0.271이다.
그러므로, 유의수준 5%에서는 돈과 행복 사이에 양의 연관성이 있다고 할 수 없다. (H0 기각X)
대표본 근사
상관계수
포트폴리오의 위험을 이해하기 위해서는 우선적으로 공분산과 상관계수에 대한 이해가 필요(∵ 수익률간의 관계는 공분산과 상관계수로 측정되는데, 이는 수익률간의 관계가 포트폴리오의 위험에 매우 중요한 영향을 미치기 때문)
1) 공분산
① 포트폴리오를 구성하고 있는 두
상관관계
+1의 상관관계를 보이는 직선 주변에 관찰 값 들이 집중된다. 이는 한 변수가 증가하면 또 다른 변수도 증가하지만 그렇지 않은 경우도 조금 있음을 뜻한다. 이러한 +0.7~+1.0의 상관계수를 갖는다.
2. 약한 양의 상관관계
관찰 값 들이 +1 직선주변에 있지만 약간 퍼져있다. 이러한 상관관계