VaR 기법과 내부거래제도를 이용한 ALM 신기법을 제시하여 신용리스크, 유동성리스크를 제거하고 순수한 금리리스크만을 분리하여 노출된 금리포지션에 대하여는 시장리스크(VaR)를 측정하고 집중 관리하고자 한다. 그러나ALM 금리리스크는 여러 회계연도에 걸쳐져 있으나 리스크를 분산하기 위한 적절
베이지안 추론의 핵심은 관측값이 주어졌을 때 모수 의 사후분포를 구하는 것이다. 그러나 모형이 복잡하거나 모수의 수가 많으면 를 수리적으로 구할 수 없다. 따라서 사후분포의 사후평균, 사후분산, 특정 사건에 대한 사후확률 등을 근사적으로 계산할 필요가 있다. 이때 사후분포의 특성을 근사적
VIPS와 OutBack은 시장점유율 1, 2위를 나란히 하는 기업으로, 우리의 타겟 기업인 OutBack이 1위 기업인 VIPS를 따라가, 더 나아가서는 넘어서기 위해서는 어떠한 측면에서 핵심역량을 키워나가야 하는가를 알아 보기 위해 위와 같은 조사를 실시하였다. 데이터를 분석하여 보면, VIPS는 OutBack은 광고와 고객의
있다고 할 수 있다.
이러한 전사적 위험관리시스템을 구축하는 과정에서 우리는 서로 다른 시스템에서 계산된 서로 다른 위험의 통합문제에 직면하게 된다. 앞에서도 언급하였듯이 여신 포트폴리오의 경우에 거래상대방 신용위험을 계산하는 방식으로 계산된 Credit VaR(Value-at-Risk)값이라면 문제가 있
Ⅰ. 현대자동차
1. 유럽시장의 배경 분석
1) 넓은 시장
유럽의 전체 인구는 5억 명에 육박하는데 이는 미국의 2배가 되는 수다. 또 중국이 13억이라고 하지만 구매력을 감안하면 유럽과 비교가 되지 않는다. 유럽은 지난해 5월 EU회원국이 15개국에서 25개국으로 늘어나는 등 시장개방이 활발해 지면