정에 이용되어야 그 생명력이 있다고 할 수 있다.
이러한 전사적 위험관리시스템을 구축하는 과정에서 우리는 서로 다른 시스템에서 계산된 서로 다른 위험의 통합문제에 직면하게 된다. 앞에서도 언급하였듯이 여신 포트폴리오의 경우에 거래상대방 신용위험을 계산하는 방식으로 계산된 Credit VaR(V
정이다.
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Ⅱ. 리스크관리(위험관리)의 의미
-현재 및 미래의 영업활동으로부터 추정되는 위험을 인식(Identification)하고 측정(Measurement)하고 통제(Control)하고 관리(Management)하는 전 과정
-실행과정에 있어서 요구되는 투명성을 확보하고 이해관계의 대립을 회피하기 위하
현행의 제도나 관행이 다단계 계층에 의해 지나치게 완벽성을 추구하는 나머지 구성원의 사고를 경직시켜 사고의 유연성에서 도출될 수 있는 지식의 창출을 막는 결과를 가져오고 있다. 따라서 새로운 가치나 새로운 방법보다는 기존의 가치나 방법을 선호한다. 즉 새로운 가치의 도입으로 인한 기존
리스크 한도를 얼마나 자세하게 책정할 것인가는 은행이 부담하는 다양한 금리리스크 원천 및 은행 보유자산의 특성을 고려하여 결정하여야 한다.
금리리스크의 한도설정과 관련 하여는 다음과 같은 점에 유의하여야 한다.
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Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 정의
기업활
가치가 증가한다는 결과를 보고하였다. 나아가 이러한 결과는 보험사가 재무구조(레버리지)와 금리리스크(자본듀레이션)을 함께 사용하여 기업가치를 극대화하고자 한다는 가설을 뒷받침한다고 이들은 주장한다.
그러나 이들의 연구는 Tobin의 q 비율 산출 과정에서의 측정오차(measurement error), 그리고