있다고 할 수 있다.
이러한 전사적 위험관리시스템을 구축하는 과정에서 우리는 서로 다른 시스템에서 계산된 서로 다른 위험의 통합문제에 직면하게 된다. 앞에서도 언급하였듯이 여신 포트폴리오의 경우에 거래상대방 신용위험을 계산하는 방식으로 계산된 Credit VaR(Value-at-Risk)값이라면 문제가 있
VAR측정에 필요한 데이터를 포함하고 있기 때문이다.
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Ⅱ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 종류
1. 시장위험
-관련된 포지션의 청산 또는 헷지 이전에 시장가격의 예상치 못한 변동으로 말미암아 은행의 Trading position및 Treasury Portfolio에 나타나는 갑작스런 가치
VaR, 선물(futures), option 등 개별적인 시장리스크의 관리시스템과 상품이 개발되어 왔으며 특히 Jorion의『Value-at-Risk』발표이후 VaR가 이 분야의 대표적인 모형으로 각광받게 됐다.
한편 1970년대 후반이후 금리자유화와 금융국제화에 따른 금융기관의 위험증가에 대응하여 선진국 금융감독당국과 국제금융
리스크관리팀
복합파생상품, 신종파생상품
거래시 사전점검 및 검토
리스크관리 협의회
리스크관리팀의 검토 후
심의를 통해 거래 실행 결정
금리 리스크측정
바젤 위원회에서는 금리 리스크관리를
위해 순이자이익관리 측면에서는 EaR,
경제적 가치 측면에서는 금리Var를 산
출하여 관리
가치를 표준물의 가치로 계산하는데 이용하는 것은?
① Basket ② Conversion Factor ③ YTM ④ Hedge Ratio
T-bond선물의 전환계수에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 표면금리가 6%보다 클 경우 전환계수가 1보다 크다.
② 표면금리가 6%보다 작을 경우 만기가 길수록 전환계수도