Ⅰ. 개요
옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims)의 가격을 평가하는 모형으로써 최근 재무이론의 새로운 분야로 각광받고 있다. 옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가격결정에 관한 일반균
Ⅰ. 개요
금융공학은 Financial Engineering을 한글로 번역한 것으로 어떤 사람은 재무공학으로 번역하기도 한다. 금융이나 재무는 생소한 용어가 아니라서 일반인들이 나름대로의 이해를 갖고 있으나 많은 사람들의 궁금증은 금융(또는 재무)이 공학과 무슨 연관성이 있는가 하는데 있는 것 같다.
간단
The Concept of Simulation
경영과학의 한 분야
어떤 현상이나 사건을 컴퓨터를 이용하여 모형화한 후 이를 가상적으로 수행시켜 봄으로서 실제 상황에서의 결과를 예측 하는 기법
von Neumann과 Ulam이 1940년대 원폭 제조 프로젝트에서 최초로 컴퓨터 시뮬레이션 사용
기업체, 공공기관,연구소 등에서 광범위
자본시장의 행동을 이해하고 해명하기 위한 운동법칙을 규명하는데 확률과정(stochastic processes)이 많이 사용되고 있다. 물론 확률과정만을 이용하여 자본시장의 운동법칙을 정립하고 있는 것은 아니다. 그러나 연속시간의 틀 속에서 주식을 비롯한 資本資産의 가격을 결정하는 모형들은 확률과정론을
시뮬레이션모형: 확률적 모형(stochastic model)을 묘사하기 위한 수치적 프로그램 기법의 집합체이며 디지털 컴퓨터를 이용하여 모형에 대해 표본 실험(sample experiments)을 수행하는 것.
1.1 Models, Experiments and Computers
실제 시스템
모형
시뮬레이션 모형
모형수립
프로그램
Chapter 1. The Computer Simulation Approach