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레포트 > 경제경영계열

[증권시장론] 금융상품 및 직무윤리(투자전략,적중문제)

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레포트 > 경제경영계열
2011.12.20
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소개글

[증권시장론] 금융상품 및 직무윤리(투자전략,적중문제)에 대한 자료입니다.

1.위험회피형 투자자에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
2. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
3. 전략적 자산배분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
4. 분산투자를 통한 포트폴리오의 위험에 대하여 바르게 설명한 것은?
5. 다음 포트폴리오 중 효율적 투자선상에 놓일 수 없는 포트폴리오는?
6. 포트폴리오의 기대수익률과 위험에 대한 설명으로 올바른 것은?
7. 무위험자산과 위험자산으로 구성된 포트폴리오가 있다. 위험자산에 대한 투자비율을 증 가시킬때 해당되는 것이 아닌 것은?
8. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
9. 어떤 펀드매니저가 첫해에는 예측을 잘못하여 5%손실을 보았다. 그러나 펀드운용기간을 연장해서 둘째 해에는 15% 수익을 올렸다. 이 펀드의 2년간 수익률을 연단위로 산출하면 얼마인가?
10. 주식과 채권에 분산투자된 어느 포트폴리오의 기대수익률은 12%, 위험(표준편차)은 5%인 정규분포를 따른다고 한다. 대략적인 이 포트폴리오 수익률의 95% 신뢰구간은?
11. 주식 X, Y의 기대수익률에 대한 확률분포가 다음 표와 같다. 주식 X에 40%, 주식 Y에 60%를 투자할 때 기대수익률은 얼마인가?
12. 전략적 자산배분에서 최적 포트폴리오를 구성하는 방법이 아닌 것은?
13. 다음 중 적극적 투자관리 방법에 해당되는 것은?
14. 다음 중 자본시장선(CML)을 설명한 것으로 옳은 것은?
15. 다음은 투자자의 위험에 대한 태도와 무차별효용곡선에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?
16. 블랙리터만의 자산배분 모델에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?
17. 다음은 자본시장선(CML)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
18. 자산배분설계를 위해 필요한 자료를 마련하는 원칙이 아닌 것은?
19. 자산집단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
20. “주식기대수익률 = 무위험이자율 + 주식시장 위험프리미엄”으로 기대수익률을 추정하는 방법은 무엇인가?
21. 시장포트폴리오(M)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 22. 다음 중 체계적 위험이 아닌 것은?
22. 다음 중 체계적 위험이 아닌 것은?
23. 포트폴리오의 위험분산효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
24. 투자자의 효용함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
25. 통합적 투자관리의 과정 중 목표설정이 이루어지는 것이 아닌 것은?
26 투자자가 자신이 보유하고 있는 포트폴리오에 새로운 주식을 하나 더 추가하려고 한다. 포트폴리오의 상관계수가 다음과 같은 주식이 있다고 할 때 최대의 분산투자 효과를 가져다 주는 주식은?
27. 전술적 자산배분전략에 관한 설명으로 거리가 옳지 않은 것은?
28. 다음 중어떤 포트폴리오가 마코위츠의 효율적 투자기회선 아래에 위치하는가?
29. 보유한 자금의 60%를 기대수익률이 5%인 국공채에 투자하고, 40%를 기대수익률 10%, 표준편차 15%인 주식에 투자하였다. 두 자산으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 얼마인가?
30. 균형자본시장에서 효율적인 투자대상을 포함한 투자자산의 기대수익률과 총위험 간의 관계를 선형으로 나타내는 것은 무엇인가?

본문내용

① 위험회피형 투자자는 무위험 자산에만 투자한다.

② 위험회피형 투자자는 효용함수는 원점에 대해서 오목한 형태를 보인다.

③ 위험회피형 투자자는 기울기가 양(+)인 평균분산 무차별효용곡선을 가진다.

④ 위험회피형 투자자는 위험보상이 양(+)인 위험자산에 투자한다.

위험회피형 투자자 - 무조건 위험을 회피하는 것이 아니라 위험에 상응하는 보상이 주 어지지 않으면 투자하지 않는 투자자를 말한다.
위험중립형 투자자 - 위험의 크기와는 관계 없이 기대수익률에만 의거해서 의사결정을 내리는 투자자를 말한다
위험선호형 투자자 - 수익을 위해 얼마든지 위험을 감수하는 투자자.

#금융상품 #적중문제 #직무윤리 #투자전략 #증권시장론

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