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[기업재무] CAMP(자본자산가격결정모형)의 가정을 현실화 했을 경우의 결과와 CAMP 실증 분석

[기업재무] CAMP(자본자산가격결정모형)의 가정을 현실화 했을 경우의 결과와 CAMP 실증 분석-3

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2010.08.03
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소개글

[기업재무] CAMP(자본자산가격결정모형)의 가정을 현실화 했을 경우의 결과와 CAMP 실증 분석에 대한 자료입니다.

Ⅰ. 자본자산가격결정모형(CAPM)의 기본이론

1. 자본자산가격결정모형(CAPM)

2. 자본시장선(CML)

3. 증권특성선(SCL)

4. 증권시장선(SML)

5. CAPM의 활용

Ⅱ. CAPM 가정의 현실화

1. 무위험자산이 존재하지 않는 경우 : Black 의 제로-베타 CAPM

2. 이질적 기대가 존재하는 경우

3. 세금이 존재하는 경우

4. 차입이자율 & 대출이자율이 다른 경우

5. 거래비용이 존재

Ⅲ. CAPM 실증분석

1. CAPM 실증분석 방법

2. 실증분석의 결과

본문내용

Ⅰ. 자본자산가격결정모형(CAPM)의 기본이론
1. 자본자산가격결정모형(CAPM)

1-1. CAPM이란?
포트폴리오 이론*을 근거로 하여 모든 투자자들이 효율적 분산투자의 원리에 따라 행동하는 경우에 균형 상태에서 증권을 비롯한 자본자사의 위험과 기대수익률간의 관계를 설명하고자 하는 이론입니다.
투자의사결정 및 성과평가 등 다양하게 활용되고 있습니다.

* 포트폴리오 이론은?
개별 투자안에 투자하는 것보다 두 개 이상의 여러 투자안을 조합하여 분산투자하는 것이 동일한 수익률에서는 낮은 위험을, 동일한 위험에서는 높은 수익률을 제공한다는 것입니다.

* 균형상태란?
거래되는 모든 자본자산에 대하여 자본시장에서 수요와 공급이 일치되도록 가격이 형성된 상태입니다.

1-2. CAPM의 의의는?
모든 자본자산에는 가격이 존재하는데, 자본자산을 획득하는데 부담해야할 위험의 크기와 수익률에 따라 그 가격이 달라진다는 개념으로써 자본시장이 균형 상태를 이룰 때 자본자산의 기대수익과 위험의 관계를 결정하고자 하는 모형입니다.
간단하게 말하자면, 포트폴리오 이론대로 투자자들이 투자 활동을 하여 시장전체가 균형 상태를 이룰 때!! 그 때의 주식 등의 자본자산의 균형가격(균형 상태의 시장 내에서의 가격)이 어떻게 결정되는가를 설명하는 모형인 것입니다.

참고문헌

네이버블로그

국회도서관
자본자산가격결정모형을 이용한 지역별 지가변동 특성에 관한 연구 논문 중
증권시장선 부분

황선웅의 재무관리

#CAMP #기업재무 #실증 #현실화 #자본자산가격결정모형

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